- 客觀案例題投資者持有面值1億元的債券 I，利用中金所國債期貨TF合約對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)，TF合約的最便宜可反割國債CTD的轉(zhuǎn)換因子為1.0294，債券 I 和CTD的相關(guān)信息如表所示：
根據(jù)修正久期法，投資者對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)所需TF合約數(shù)量的計(jì)算公式（）。 - A 、
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對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)所需TF合約數(shù)量：
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根據(jù)修正久期法，投資者對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)所需TF合約數(shù)量的計(jì)算公司（） - A 、
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