- 客觀案例題在我國，1月8日某交易者進(jìn)行套利交易，同時買入100手3月豆油期貨合約、賣出200手5月豆油期貨合約、買入100手7月豆油期貨合約，成交價格分別為6580元/噸、6600元/噸和6620元/噸。1月20日對沖平倉時成交價格分別為6480元/噸、6500元/噸、6580元/噸時，該投資者的盈虧為（）。（豆油期貨合約10噸/手）
- A 、盈利60 000元
- B 、虧損60 000元
- C 、盈利50 000元
- D 、虧損50 000元
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參考答案【正確答案：A】
3月豆油期貨合約：（6480-6580）×100手×10噸/手；5月豆油期貨合約：（6600-6500）×200手×10噸/手；7月豆油期貨合約：（6580-6620）×100手×10噸/手；
因此，該投資者盈虧：（6480-6580）×100×10+（6600-6500）×200×10+（6580-6620）×100×10=60000元。
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