- 判斷題賣出套期保值要先在現(xiàn)貨市場賣出現(xiàn)貨。
- A 、正確
- B 、錯誤
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參考答案【正確答案：B】
根據(jù)定義及交易方向相反原則，賣出套期保值要先在現(xiàn)貨市場買入現(xiàn)貨。
您可能感興趣的試題- 1 【判斷題】賣出套期保值是指套期保值者通過在期貨市場建立空頭頭寸，預(yù)期對沖其目前持有的或者未來將賣出的商品或資產(chǎn)的價格下跌風(fēng)險的操作。
- A 、正確
- B 、錯誤
- 2 【判斷題】當(dāng)賣出套期保值時，基差走弱，期貨市場和現(xiàn)貨市場盈虧完全相抵；實現(xiàn)完全套期保值。
- A 、正確
- B 、錯誤
- 3 【單選題】當(dāng)套期保值者為其在現(xiàn)貨市場上將要買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨商品進(jìn)行套期保值時，如果不存在與被套期保值的商品或資產(chǎn)相同的期貨合約，就可以選擇( )來做套期保值交易。
- A 、與該現(xiàn)貨商品種類不同但到期日與將來在現(xiàn)貨市場上買進(jìn)或賣出商品的時間相同的期貨合約
- B 、與該現(xiàn)貨商品種類不同且價格走勢大致相反的期貨合約
- C 、與實際的、預(yù)期的現(xiàn)貨頭寸的價值變動大體上相當(dāng)?shù)南嚓P(guān)期貨合約進(jìn)行套期保值
- D 、與該現(xiàn)貨商品種類相同的遠(yuǎn)期合約
- 4 【客觀案例題】在正向市場中，當(dāng)客戶在做賣出套期保值時，如果基差值變大，在不考慮交易手續(xù)費(fèi)的情況下，則客戶將會（ ）。
- A 、盈利
- B 、虧損
- C 、盈虧平衡
- D 、不一定
- 5 【多選題】賣出套期保值（ ）。
- A 、基差不變時，實現(xiàn)完全套期保值
- B 、基差走強(qiáng)時，實現(xiàn)完全套期保值
- C 、基差走強(qiáng)時，存在凈損失，不能實現(xiàn)完全的套期保值
- D 、基差走弱時，存在凈損失，不能實現(xiàn)完全的套期保值
- 6 【多選題】賣出套期保值（）。
- A 、先在期貨市場上買入期貨合約，在實際買入對應(yīng)現(xiàn)貨商品時，賣出期貨合約對沖
- B 、先在期貨市場上賣出期貨合約，在實際賣出對應(yīng)現(xiàn)貨商品時，買入期貨合約對沖
- C 、賣出套期保值是為了回避價格上漲的風(fēng)險
- D 、賣出套期保值是為了回避價格下跌的風(fēng)險
- 7 【多選題】賣出套期保值（ ）。
- A 、基差不變時，實現(xiàn)完全套期保值
- B 、基差走強(qiáng)時，存在凈盈利
- C 、基差走強(qiáng)時，存在凈損失，不能實現(xiàn)完全的套期保值
- D 、基差走弱時，存在凈損失，不能實現(xiàn)完全的套期保值
- 8 【判斷題】賣出套期保值是指套期保值者通過在期貨市場建立多頭頭寸，預(yù)期對沖其現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)空頭，或者未來將買入的商品或資產(chǎn)的價格上漲風(fēng)險的操作。
- A 、正確
- B 、錯誤
- 9 【判斷題】賣出套期保值是指套期保值者通過在期貨市場建立多頭頭寸，預(yù)期對沖其現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)空頭，或者未來將買入的商品或資產(chǎn)的價格上漲風(fēng)險的操作。
- A 、正確
- B 、錯誤
- 10 【判斷題】 賣出套期保值的目的是防止現(xiàn)貨市場價格上漲。
- A 、 正確
- B 、錯誤
熱門試題換一換
- 下列不得從事期貨交易的是（ ）。
- 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)提前終止、被交易所調(diào)查或者采取風(fēng)險控制措施，或者被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查的，期貨公司應(yīng)當(dāng)立即報告中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)。（）
- 期貨交易所的交易規(guī)則應(yīng)當(dāng)載明的事項包括（）。
- 由于受到強(qiáng)烈地震影響，某期貨公司房屋、設(shè)備遭到嚴(yán)重?fù)p壞，不能正常營業(yè)，該期貨公司欲申請停業(yè)，應(yīng)當(dāng)（）。
- 某鋼材貿(mào)易商與某房地產(chǎn)商簽訂合同，約定三個月后按某固定價格出售若干噸鋼材，但手頭尚未有鋼材現(xiàn)貨，該鋼材貿(mào)易商處于現(xiàn)貨（）。
- 期貨公司在計算凈資本時，有證據(jù)表明期貨公司未能充分計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的，監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）。
- 5月10日，某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場銅價下跌，于是以3000美元／噸賣出9月份交割的銅期貨合約進(jìn)行套期保值。同時，為了防止銅價上漲造成的期貨市場上的損失，以60美元／噸的權(quán)利金，買入9月份執(zhí)行價格為2950美元／噸的銅看漲期權(quán)合約。若到了9月1日，期貨價格下跌到2800美元／噸，若企業(yè)選擇放棄期權(quán)，然后將期貨部位按照市場價格平倉，則該企業(yè)在期貨、期權(quán)市場上的交易結(jié)果是( )。(忽略傭金成本)
- ARMA過程的平穩(wěn)性取決于它的移動平均部分。( )
- 根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》下列不屬于專業(yè)投資者的是（）。
- 某年大豆期貨交易活躍，某客戶在某期貨公司營業(yè)部開戶并存入近億元準(zhǔn)備進(jìn)行大豆期貨交易。當(dāng)時因市場原因該客戶一直沒有進(jìn)行交易，資金閑置。該營業(yè)部經(jīng)理王某看到席位上有這么多的資金，根據(jù)自己經(jīng)驗判斷大豆期貨處于多頭行情中，認(rèn)為賺大錢的機(jī)會來了，于是王某擅自利用這些資金以自己名義買進(jìn)了多手期貨合約。在該案例中王某違犯了下列哪條規(guī)定（）。
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