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  • 單選題黃金期貨套利的過程如下表所示,則平倉時價差為()。
  • A 、2
  • B 、-2
  • C 、5
  • D 、-5

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參考答案

【正確答案:B】

3月1日建倉時,價差=251-246=5元/噸。(價格高的一邊減去低的一邊,即用12月合約價格-10月合約價格)
4月1日平倉時,價差=256-258=-2元/噸。(為保持一致,計算平倉時的價差,也要用12月合約價格-10月合約價格)

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