銀行從業(yè)資格
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首頁 銀行從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 客觀案例題
    題干：假設(shè)資本資產(chǎn)定價模型成立，相關(guān)證券的風險與收益信息如下表所示（注：表中的數(shù)字是相互關(guān)聯(lián)的）。某證券的風險與收益信息表根據(jù)以上材料，回答以下題目。
    題目：表中①和④的值為（ ）。
  • A 、0.025和0.175
  • B 、0.045和0.175
  • C 、0.025和0.195
  • D 、0.045和0.195

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參考答案

【正確答案：A】

已知X股票的期望報酬率為0.22，β值為1.3；Y股票的期望收益率為0.16，β值為0.9；利用X股票和Y股票的數(shù)據(jù)聯(lián)立方程：

      0.22=無風險資產(chǎn)報酬率+1.3×（市場組合報酬率-無風險資產(chǎn)報酬率）
      0.16=無風險資產(chǎn)報酬率+0.9×（市場組合報酬率-無風險資產(chǎn)報酬率）
可得：無風險資產(chǎn)報酬率=0.025；市場組合報酬率=0.175；

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