- 客觀案例題
題干：標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當(dāng)前股票的價(jià)格為40元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為4%，3個(gè)月后，該股票可能上漲20%，可能下跌16.7%。（為方便計(jì)算，）
題目：若期限為3個(gè)月，執(zhí)行價(jià)格為40元的歐式看漲期權(quán)，該期權(quán)的delta值是（）。 - A 、0.54
- B 、0.74
- C 、0.68
- D 、0.62
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參考答案【正確答案：A】
看漲期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)=40-40=0；該期權(quán)是平值期權(quán)。看漲期權(quán)是平值期權(quán)的，其delta值趨于0.5。選項(xiàng)A最符合條件。
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