- 客觀案例題
題干：某保險(xiǎn)公司擁有一個(gè)指數(shù)型基金，規(guī)模為50億元，跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為滬深300指數(shù)，其投資組合權(quán)重分布與現(xiàn)貨指數(shù)相同。方案—：現(xiàn)金基礎(chǔ)策略構(gòu)建指數(shù)型基金。直接通過(guò)購(gòu)買(mǎi)股票現(xiàn)貨構(gòu)建指數(shù)型基金，獲利資本利得和紅利。其中，未來(lái)6個(gè)月的股票紅利為3190萬(wàn)元。方案二：運(yùn)用期貨加現(xiàn)金增值策略構(gòu)建指數(shù)型基金。將45億元左右的資金投資于政府債券（以年收益2.6％計(jì)算）同時(shí)5億元（保證金率10％）左右買(mǎi)入跟蹤該指數(shù)的滬深300股指期貨頭寸。當(dāng)時(shí)滬深300指數(shù)為2876點(diǎn)，6個(gè)月后到期的滬深300指數(shù)期貨的價(jià)格為3223點(diǎn)。若6個(gè)月后股指期貨交割價(jià)為3500點(diǎn)，忽略交易成本和稅收等，并且整個(gè)期間指數(shù)的成分股沒(méi)有調(diào)整。
題目：采用方案一的收益為（）萬(wàn)元。 - A 、108500
- B 、115683
- C 、111715.47
- D 、111674
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參考答案【正確答案：C】
股票資本利得＝ 50億元×（3500-2876）/2876=108484萬(wàn)元，紅利終值=3190×1.013=3231.47萬(wàn)元， 1.013是復(fù)利終值系數(shù)，計(jì)算方式為：
則總收益=108484+3231.47=111715.47萬(wàn)元。
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