期貨從業(yè)資格
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首頁 期貨從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 單選題 某套利者買入5月份菜籽油期貨合約同時賣出9月份菜籽油期貨合約，價格分別為10150元/噸和10110元/噸，平倉時兩合約的期貨價格分別為10125元/噸和10175元/噸，則該套利者平倉時的價差為()元/噸。
  • A 、50
  • B 、-50
  • C 、40
  • D 、-40

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參考答案

【正確答案：B】

建倉時，價差的計算是期貨合約價格高的一邊減去低的一邊，即5月合約價格-9月期貨合約價格，10150-10110=40元/噸
平倉時，價差的計算應與建倉保持一致，也是用5月合約價格-9月合約價格，10125-10175= -50元/噸。因此平倉時價差為-50元/噸。

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