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客觀案例題
題干：國內(nèi)某玻璃制造商在4月和德國一家進(jìn)口企業(yè)達(dá)成一致貿(mào)易協(xié)議，約定在2個月后將制造的產(chǎn)品出口至德國，對方支付42萬歐元貨款。隨著美國貨幣的政策維持高度寬松，使得美元對歐元持續(xù)貶值，而歐洲中央銀行為了穩(wěn)定歐元匯率也開始實(shí)施寬松路線。人民幣雖然一直對美元逐漸升值，但是人民幣兌歐元的走勢并未顯示出明顯的趨勢，相反，波動幅度較大。4月的匯率是：1歐元=9.3950元人民幣。企業(yè)決定買入2個月后到期的人民幣/歐元的平價看漲期權(quán)4手，買入的執(zhí)行價是0.1060，看漲期權(quán)合約價格為0.0017。6月底，企業(yè)收到德國的42萬歐元，此時的人民幣/歐元的即期匯率在0.1081附近，歐元/人民幣匯率在9.25附近。
題目：假設(shè)人民幣/歐元的即期匯率是0.1053，歐元/人民幣的即期匯率是9.5，那么該企業(yè)付出的成本（）。
A 、6.2900
B 、6.3886
C 、6.3825
D 、6.4825

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參考答案

【正確答案：B】

匯率下降，低于執(zhí)行價格時，企業(yè)不會執(zhí)行手中的外匯期權(quán)，損失為全部權(quán)利金：0.0017×4×100=0.68歐元；即0.68 歐元× 9.3950=6.3886萬元

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