- 單選題假定市場組合的預(yù)期收益率為8%，市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差是19%，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差是21%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為2%，則投資市場組合的預(yù)期收益率為（）。
- A 、3%
- B 、6%
- C 、8.6%
- D 、6.6%
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參考答案【正確答案：C】
選項(xiàng)C正確：本題考查資本市場線。E（rp）和σp分別表示任意有效投資組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差；rf為無風(fēng)險(xiǎn)收益率；E（rm）和σM分別表示市場投資組合的預(yù)期收益和標(biāo)準(zhǔn)差；E（rM）-rf為市場組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬。
=2%+[（8%-2%）/19%]×21%=8.6%。
您可能感興趣的試題- 1 【單選題】如果市場投資組合的實(shí)際收益率比預(yù)期收益率大15％，某證券的β值為1，則該證券的實(shí)際收益率比預(yù)期收益率大( )。
- A 、85％
- B 、50％
- C 、15％
- D 、5％
- 2 【單選題】如果市場投資組合的實(shí)際收益率比預(yù)期收益率大3％，貝塔系數(shù)(即β)=2，則證券的實(shí)際收益率比預(yù)期大( )。
- A 、6％
- B 、8％
- C 、9％
- D 、10％
- 3 【單選題】如果市場投資組合的實(shí)際收益率比預(yù)期收益率大15%，某證券的β值為1，則證券的實(shí)際收益率比預(yù)期收益率大( )。
- A 、15%
- B 、7.5%
- C 、10%
- D 、5%
- 4 【單選題】如果市場投資組合的實(shí)際收益率比預(yù)期收益率大3%，β=2，則證券i的實(shí)際收益率比預(yù)期收益率大( )。
- A 、1.5%
- B 、6%
- C 、1%
- D 、9%
- 5 【單選題】如果市場投資組合的實(shí)際收益率比預(yù)期收益率大15%，某證券的β值為1，則該證券的實(shí)際收益率比預(yù)期收益率大（）。
- A 、75%
- B 、45%
- C 、15%
- D 、5%
- 6 【客觀案例題】乙種投資組合的預(yù)期收益率是（）。
- A 、4.6%
- B 、8.0%
- C 、8.6%
- D 、12.0%
- 7 【單選題】若某公司的β系數(shù)為1.5，市場組合的收益率為8%，當(dāng)前國債的利率（無風(fēng)險(xiǎn)收益率）是3%，則該公司股票的預(yù)期收益為（）。
- A 、11%
- B 、12%
- C 、11.5%
- D 、10.5%
- 8 【單選題】假定市場組合的預(yù)期收益率為9%，市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差是20%，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差是22%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%，則市場組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬是（ ）。
- A 、3%
- B 、6%
- C 、9.6%
- D 、6.6%
- 9 【單選題】假定市場組合的預(yù)期收益率為9%，市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差是20%，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差是22%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%，則投資組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是（）。
- A 、3%
- B 、6%
- C 、9.6%
- D 、6.6%
- 10 【單選題】通常情況下，當(dāng)市場利率（債券預(yù)期收益率）低于債券收益率（息票利率）時(shí)，發(fā)債企業(yè)多采用（）。
- A 、折價(jià)發(fā)行
- B 、溢價(jià)發(fā)行
- C 、等價(jià)發(fā)行
- D 、止損價(jià)發(fā)行
熱門試題換一換
- ()被用來分析備選方案能否被成功地實(shí)施。
- 補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)包括( )。
- 流動(dòng)比率=()。
- 常見的政府失靈的表現(xiàn)包括()。
- 測度數(shù)據(jù)集中趨勢的指標(biāo)有()。
- 會(huì)計(jì)主體是指()。
- 下列各項(xiàng)中,不屬于企業(yè)會(huì)計(jì)核算具體內(nèi)容的是（）。
- 財(cái)務(wù)杠桿利益是指（ ）給企業(yè)所有者帶來的額外利益。
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