- 多選題若多元線性回歸模型存在自相關(guān)問(wèn)題，這可能產(chǎn)生的不利影響包括（）。
- A 、模型參數(shù)估計(jì)值失去有效性
- B 、模型的顯著性檢驗(yàn)失去意義
- C 、模型的經(jīng)濟(jì)含義不合理
- D 、模型的預(yù)測(cè)失效
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參考答案【正確答案：A,B,D】
若模型出現(xiàn)序列相關(guān)性，仍采用OLS估計(jì)模型參數(shù)，則會(huì)產(chǎn)生下列不良后果：
①參數(shù)估計(jì)量的線性和無(wú)偏性雖不受影響，但是參數(shù)估計(jì)量失去有效性；
②模型的顯著性檢驗(yàn)失去意義；
③模型的預(yù)測(cè)失效。
您可能感興趣的試題- 1 【單選題】多元線性回歸模型與簡(jiǎn)單線性回歸模型相比，增加了一個(gè)假設(shè)是：（ ）。
- A 、誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布
- B 、誤差項(xiàng)的均值為零，方差為常數(shù)
- C 、因變量與自變量之間具有線性關(guān)系
- D 、自變量間不存在線性關(guān)系
- 2 【多選題】下列關(guān)于多元線性回歸模型的殘差說(shuō)法正確的有（ ）。
- A 、是自變量的觀測(cè)值與其平均值間的差額
- B 、是因變量的觀測(cè)值與其擬合值間的差額
- C 、包括除x1,x2,……,xk影響之外的其他因素對(duì)因變量y的影響
- D 、x1,x2,……,xk對(duì)因變量y的影響
- 3 【單選題】多元線性回歸模型與簡(jiǎn)單線性回歸模型相比，增加了一個(gè)假設(shè)是：（ ）。
- A 、誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布
- B 、誤差項(xiàng)的均值為零，方差為常數(shù)
- C 、因變量與自變量之間具有線性關(guān)系
- D 、自變量間不存在線性關(guān)系
- 4 【判斷題】在多元線性回歸模型中，進(jìn)入模型的解釋變量越多，模型會(huì)越好。（）
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
- 5 【單選題】關(guān)于多元線性回歸模型的說(shuō)法，正確的是（）。
- A 、如果模型的
很接近1，可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好 - B 、如果模型的
很接近0，可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好 - C 、
的取值范圍是
>1 - D 、調(diào)整后的
測(cè)度多元線性回歸模型的解釋能力沒(méi)有
好
- 6 【多選題】若多元線性回歸模型存在自相關(guān)問(wèn)題，這可能產(chǎn)生的不利影響包括（）。
- A 、模型參數(shù)估計(jì)值失去有效性
- B 、模型的顯著性檢驗(yàn)失去意義
- C 、模型的經(jīng)濟(jì)含義不合理
- D 、模型的預(yù)測(cè)失效
- 7 【單選題】關(guān)于多元線性回歸模型的說(shuō)法，正確的是（）。
- A 、如果模型的很接近1，可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好
- B 、如果模型的很接近0，可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好
- C 、的取值范圍是>1
- D 、調(diào)整后的測(cè)度多元線性回歸模型的解釋能力沒(méi)有好
- 8 【單選題】關(guān)于多元線性回歸模型的說(shuō)法，正確的是（）。
- A 、如果模型的很接近1，可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好
- B 、如果模型的很接近0，可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好
- C 、的取值范圍是>1
- D 、調(diào)整后的測(cè)度多元線性回歸模型的解釋能力沒(méi)有好
- 9 【判斷題】一元線性回歸模型與多元線性回歸模型的基本假定是相同的。（）
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
- 10 【單選題】關(guān)于多元線性回歸模型的說(shuō)法，正確的是（）。
- A 、模型的越接近1，則認(rèn)為模型的質(zhì)量較好
- B 、模型的越接近0，則認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好
- C 、的取值范圍是>1
- D 、調(diào)整后的測(cè)度多元線性回歸模型的解釋能力沒(méi)有好
熱門試題換一換
- 由于商品價(jià)格水平的不斷變化，將匯率的升降歸因于物價(jià)或貨幣購(gòu)買力的變動(dòng)的理論就是絕對(duì)購(gòu)買力平價(jià)理論。
- ( )是負(fù)責(zé)交易所期貨交易的統(tǒng)一結(jié)算、保證金管理和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)控制的機(jī)構(gòu)。
- 影響期貨價(jià)格變動(dòng)的事件可以分為系統(tǒng)性因素事件和非系統(tǒng)性因素事件，系統(tǒng)性因素事件主要指（ ）。
- 期貨公司凈資本與公司的風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備的比例不得（ ）。
- 期貨投資者保障基金的管理和運(yùn)用應(yīng)遵循公開、合理、有效的原則。（）
- 對(duì)于國(guó)債期貨套期保值，下列理解正確的是（）。
- 假設(shè)天然橡膠4個(gè)月的持倉(cāng)成本為160～170元/噸，期貨交易手續(xù)費(fèi)10元/噸，某交易者打算利用天然橡膠期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，則下列價(jià)格行情中，（ ）適合進(jìn)行買入現(xiàn)貨賣出期貨操作。
- 面對(duì)侵害客戶權(quán)益和期貨公司合法權(quán)益的指令或授意，期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)當(dāng)予以拒絕。（）
- 大連商品交易所的某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)形成（）。
- 全面結(jié)算會(huì)員期貨公司與非結(jié)算會(huì)員公司簽訂的結(jié)算協(xié)議應(yīng)當(dāng)包含（）。
- 客戶甲于某年4月在一家期貨公司開戶從事期貨交易，其初始保證金為10萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的交易，截止到7月份，甲的賬戶發(fā)生虧損，賬戶實(shí)際可動(dòng)用資金變?yōu)?萬(wàn)元。甲繼續(xù)進(jìn)行交易，9月份，其持倉(cāng)的浮動(dòng)虧損超過(guò)規(guī)定幅度，按合同的約定，期貨公司應(yīng)要求客戶甲追加保證金，但期貨公司未將追加保證金的通知單送達(dá)客戶甲手中。后來(lái)行情發(fā)生劇烈變化，為避免更大的損失，期貨公司將客戶甲的頭寸平掉，使客戶甲的交易虧損達(dá)6萬(wàn)元。現(xiàn)客戶甲以期貨公司未履行其追加保證金的通知義務(wù)為由，對(duì)期貨公司提起訴訟，要求期貨公司返還其初始保證金10萬(wàn)元。由于保證金不足，期貨公司將客戶甲頭寸強(qiáng)行平倉(cāng)的數(shù)額為（）。
- 期貨從業(yè)人員涉嫌違法違規(guī)需要中國(guó)證監(jiān)會(huì)給予行政處罰的，協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送（ ）處理。
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