大豆壓榨廠如何利用期貨進(jìn)行套期保值？：大豆壓榨廠如何利用期貨進(jìn)行套期保值？

如何對(duì)信用違約互換進(jìn)行定價(jià)？：如何對(duì)信用違約互換進(jìn)行定價(jià)？

買入套期保值是如何計(jì)算的？：是指交易者先在期貨市場(chǎng)買進(jìn)期貨Futures，以便在將來(lái)現(xiàn)貨市場(chǎng)買進(jìn)時(shí)不至于因價(jià)格上漲而給自己造成經(jīng)濟(jì)損失的一種期貨交易方式。（1）計(jì)劃買入債券。導(dǎo)致債券價(jià)格上升，導(dǎo)致貸款利率和收益下降，某機(jī)構(gòu)投資者預(yù)計(jì)在6月份將購(gòu)買面值總和為800萬(wàn)元的某5年期A國(guó)債，假設(shè)該債券是最便宜可交割債券，當(dāng)時(shí)該國(guó)債價(jià)格為每百元面值118.50元，該投資者在國(guó)債期貨市場(chǎng)上進(jìn)行買入套期保值。

短期利率期貨的報(bào)價(jià)是如何計(jì)算的？：短期利率期貨的報(bào)價(jià)是如何計(jì)算的？利率期貨是交易對(duì)象的中長(zhǎng)短期可交割金融憑證，以附有利率的有價(jià)證券為標(biāo)準(zhǔn)的一種金融期貨。它實(shí)際上是交易市場(chǎng)上的固定到期日和標(biāo)準(zhǔn)交易額進(jìn)行交易的短期投資，比較典型的是3個(gè)月歐洲美元期貨和3個(gè)月歐元拆借利率期貨的報(bào)價(jià)。CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約的標(biāo)的本金為1 000 000美元，最近到期合約最小變動(dòng)價(jià)位為14個(gè)基點(diǎn)（1個(gè)基點(diǎn)是指數(shù)的1%。

期權(quán)的買賣指令有哪些？：期權(quán)的買賣指令有哪些？期權(quán)有買入建倉(cāng)，賣出開倉(cāng)和買入平倉(cāng)四個(gè)指令。（1）買入建倉(cāng)：投資者通過(guò)買入開倉(cāng)，（2）賣出建倉(cāng)：投資者通過(guò)賣出平倉(cāng)，（3）買入平倉(cāng)：投資者通過(guò)買入平倉(cāng)，支付權(quán)利金，減少義務(wù)倉(cāng)頭寸，同時(shí)收回繳納的相應(yīng)保證金。即買入一個(gè)期權(quán)（可能是看漲或看跌期權(quán)），（4）賣出平倉(cāng)：投資者通過(guò)賣出開倉(cāng)增加義務(wù)倉(cāng)頭寸，開倉(cāng)時(shí)繳納保證金，根據(jù)規(guī)則繳納維持保證金。

股指期貨跨期套利實(shí)務(wù)應(yīng)該怎么進(jìn)行操作？：股指期貨跨期套利實(shí)務(wù)應(yīng)該怎么進(jìn)行操作？跨期套利是在同一交易所同一期貨品種不同交割月份期貨合約間的套利，它是利用不同月份的股指期貨合約的價(jià)差關(guān)系，（一）不同交割月份期貨合約間的價(jià)格關(guān)系，（二）股指期貨跨期套利的操作。可以推算出不同月份股指期貨之間的理論價(jià)差。當(dāng)實(shí)際價(jià)差偏離理論價(jià)差時(shí)可以考慮套利：根據(jù)期貨理論價(jià)格（期現(xiàn)套利）：F（T2）為遠(yuǎn)月股指期貨價(jià)格。S為現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格。

外匯掉期交易應(yīng)該如何應(yīng)用？：外匯掉期交易應(yīng)該如何應(yīng)用？外匯掉期（Foreign Exchange Swap）是交易雙方約定以貨幣A交換一定數(shù)量的貨幣B，并以約定價(jià)格在未來(lái)的約定日期用貨幣B反向交換同樣數(shù)量的貨幣A。該企業(yè)認(rèn)為目前歐元匯率不太穩(wěn)定，該企業(yè)可以用歐元兌美元的外匯掉期來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，（1）按照1個(gè)月期歐元兌美元遠(yuǎn)期匯率出售外匯遠(yuǎn)期，（2）同時(shí)購(gòu)入3個(gè)月期歐元兌美元外匯遠(yuǎn)期，用美元買入歐元。

股指期貨期現(xiàn)套利操作的方式有哪些？：股指期貨期現(xiàn)套利操作的方式有哪些？股指期貨期現(xiàn)套利操作的方式有期價(jià)高估與正向套利、期價(jià)低估與反向套利。1、期價(jià)高估與正向套利，2、期價(jià)低估與反向套利，交易者可通過(guò)買入股指期貨的同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易“反向套利。由于期貨套利是在期、現(xiàn)兩個(gè)市場(chǎng)同時(shí)反向操作，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利”B.反向套利。C.水平套利，D.正向套利。【解析】當(dāng)股指期貨合約實(shí)際價(jià)格高于股指期貨理論價(jià)格時(shí)，稱為期價(jià)高估“

帶你秒懂什么是期貨價(jià)差套利指令？：帶你秒懂什么是期貨價(jià)差套利指令？套利者可使用一個(gè)套利指令來(lái)完成多個(gè)合約的買賣操作，套利指令通常不需要標(biāo)明買賣各期貨合約的具體價(jià)格。可分為套利的市價(jià)指令和套利的限價(jià)指令。套利市價(jià)指令，是指交易將按照市場(chǎng)當(dāng)前可能獲得的最好的價(jià)差成交的一種指令，1.價(jià)差套利市價(jià)指令的使用。套利市價(jià)指令是指交易將按照市場(chǎng)當(dāng)前可能獲得的最好的價(jià)差成交的一種指令;套利限價(jià)指令是指當(dāng)價(jià)格達(dá)到指定價(jià)位時(shí)。

什么是牛市套利？：跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利。導(dǎo)致較近月份合約價(jià)格上漲幅度大于較遠(yuǎn)月份合約價(jià)格的上漲幅度，或者較近月份合約價(jià)格下降幅度小于較遠(yuǎn)月份合約價(jià)格的下跌幅度。買入較近月份的合約同時(shí)賣出較遠(yuǎn)月份的合約進(jìn)行套利，我們稱這種套利為牛市套利（Bull Spread）。不同交割月份的商品期貨價(jià)格間的相關(guān)性很低或不相關(guān)，則不適合進(jìn)行牛市套利。在反向市場(chǎng)（近月價(jià)格高。

期貨的價(jià)差擴(kuò)大與買入套利的關(guān)系是什么？：期貨的價(jià)差擴(kuò)大與買入套利的關(guān)系是什么？根據(jù)套利者對(duì)相關(guān)合約中價(jià)格較高的一邊的買賣方向不同，期貨價(jià)差套利可分為買入套利和賣出套利。如果套利者預(yù)期兩個(gè)或兩個(gè)以上期貨合約的價(jià)差將擴(kuò)大，則套利者將買入其中價(jià)格較高的合約，同時(shí)賣出價(jià)格較低的合約，我們稱這種套利為買入套利（Buy Spread）。如果價(jià)差變動(dòng)方向與套利者的預(yù)期相同，某套利者以250元克賣出4月份黃金期貨。

期貨套利的定義與作用是什么？：期貨套利的定義與作用是什么？套利交易在客觀上有助于使扭曲的期貨市場(chǎng)價(jià)格重新恢復(fù)到正常水平，期貨套利可分為價(jià)差套利（Spread）和期現(xiàn)套利（Arbitrage），是指利用期貨市場(chǎng)上不同合約之間的價(jià)差進(jìn)行的套利交易。是指利用期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間不合理價(jià)差，二、期貨價(jià)差套利的作用：期貨價(jià)差套利在本質(zhì)上是期貨市場(chǎng)上針對(duì)價(jià)差的一種投機(jī)行為，期貨價(jià)差套利行為有助于不同期貨合約價(jià)格之間合理價(jià)差關(guān)系的形成。