來看看基差變動與買入套期保值之間有什么關系？：來看看基差變動與買入套期保值之間有什么關系？降低基差風險實現(xiàn)套期保值關鍵是選擇匹配度高的對沖期貨合約。賣出套期保值和買入套期保值的情況如下：買入套期保值的情況為不完全套期保值，賣出套期保值的情況為不完全套期保值，買入套期保值的情況為不完全套期保值，賣出套期保值與買入套期保值的情況相同，皆為完全套期保值。【例題·單選題】賣出套期保值時，則套期保值的效果為（。兩個市場盈虧不完全相抵。

帶你秒懂什么是期貨價差套利指令？：帶你秒懂什么是期貨價差套利指令？套利者可使用一個套利指令來完成多個合約的買賣操作，套利指令通常不需要標明買賣各期貨合約的具體價格。可分為套利的市價指令和套利的限價指令。套利市價指令，是指交易將按照市場當前可能獲得的最好的價差成交的一種指令，1.價差套利市價指令的使用。套利市價指令是指交易將按照市場當前可能獲得的最好的價差成交的一種指令;套利限價指令是指當價格達到指定價位時。

什么是牛市套利？：跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利。導致較近月份合約價格上漲幅度大于較遠月份合約價格的上漲幅度，或者較近月份合約價格下降幅度小于較遠月份合約價格的下跌幅度。買入較近月份的合約同時賣出較遠月份的合約進行套利，我們稱這種套利為牛市套利（Bull Spread）。不同交割月份的商品期貨價格間的相關性很低或不相關，則不適合進行牛市套利。在反向市場（近月價格高。

跨市套利是什么意思？：是指在某個交易所買入（或賣出）某一交割月份的某種商品合約的同時，且兩個交易所相同品種期貨合約的合理價差應等于兩者之間的運輸費用。A.買入10手C交易所6月份銅期貨合約，B.賣出10手C交易所6月份銅期貨合約，C.買入10手C交易所6月份銅期貨合約，同時賣出10手K交易所6月份銅期貨合約，D.賣出10手C交易所6月份銅期貨合約，同時買入10手K交易所6月份銅期貨合約。

帶你理解什么是期現(xiàn)套利？：期現(xiàn)套利是通過利用期貨市場和現(xiàn)貨市場的不合理價差進行反向交易而獲利。期貨價格和現(xiàn)貨價格之間的價差主要反映持倉費的大小。期貨價格與現(xiàn)貨價格的價差并不絕對等同于持倉費，1.如果價差遠遠高于持倉費（持倉費是指把為擁有或保留某種商品、資產等而支付的倉儲費、 保險費和利息等費用總和），套利者就可以通過買入現(xiàn)貨，同時賣出相關期貨合約，用所買入的現(xiàn)貨進行交割。

帶你了解一下什么是跨品種套利？：跨品種套利是指利用兩種或三種不同的但相互關聯(lián)的商品之間的期貨合約價格差異進行套利，即同時買入或賣出某一交割月份的相互關聯(lián)的商品期貨合約，買入被低估的商品合約進行套利，原材料與成品之間的套利是指利用原材料商品和它的制成品之間的價格關系進行套利，比較典型的是大豆與其兩種制成品——豆油和豆粕之間的套利“購買大豆期貨合約的同時賣出豆油和豆粕的期貨合約。

帶你掌握什么是蝶式套利？：根據套利者對不同合約月份中近月合約與遠月合約買賣雙方的不同，它是由共享居中交割月份一個牛市套利和一個熊市套利組合而成。普通跨期套利只涉及兩個交割月份合約的價差，而蝶式套利認為居中交割月份的期貨合約價格與兩旁交割月份合約價格之間的相關關系出現(xiàn)了不合理價差。【例題?多選題】假設大豆期貨1月份、5月份、9月份合約價格為正向市場。某套利者認為1月份合約與5月份合約價差明顯偏大。

來看看什么是熊市套利?：來看看什么是熊市套利?根據套利者對不同合約月份中近月合約與遠月合約買賣雙方的不同，跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利。熊市套利又稱賣空套利或空頭套利。做熊市套利的投資者會賣出近 期合約。較近月份的合約價格下降幅度要大于較遠月份合約價格的下降幅度。或者較近月份的合約價格上升幅度小于較遠月份合約價格的上升幅度，賣出較近月份的合約同時買入較遠月份的合約進行套利。

期貨的價差縮小與賣出套利兩者的關系是什么？：期貨的價差縮小與賣出套利兩者的關系是什么？根據套利者對相關合約中價格較高的一邊的買賣方向不同，期貨價差套利可分為買入套利和賣出套利。賣出套利是指賣出期限較短債券的期貨合約，同時買進期限較長債券的期貨合約。如果套利者預期兩個或兩個以上相關期貨合約的價差將縮小，套利者可通過賣出其中價格較高的合約，同時買入價格較低的合約進行套利，我們稱這種套利為賣出套利（Sell Spread）。

期貨的價差擴大與買入套利的關系是什么？：期貨的價差擴大與買入套利的關系是什么？根據套利者對相關合約中價格較高的一邊的買賣方向不同，期貨價差套利可分為買入套利和賣出套利。如果套利者預期兩個或兩個以上期貨合約的價差將擴大，則套利者將買入其中價格較高的合約，同時賣出價格較低的合約，我們稱這種套利為買入套利（Buy Spread）。如果價差變動方向與套利者的預期相同，某套利者以250元克賣出4月份黃金期貨。

期貨的價差變動與套利盈虧計算的關系是什么？：期貨的價差變動與套利盈虧計算的關系是什么？在計算期貨價差套利的盈虧時，可分別計算每個期貨合約的盈虧，得到整個套利交易的盈虧。因為相關市場或相關合約價格變化方向大體一致，而普通期貨投機賺取的是單一的期貨合約價格有利變動的收益，【例題】某套利者以2326元噸的價格買入1月的螺紋鋼期貨，同時以2570元噸的價格賣出5月的螺紋鋼期貨，該套利者以2316元噸的價格將1月合約賣出平倉：

期貨套利的定義與作用是什么？：期貨套利的定義與作用是什么？套利交易在客觀上有助于使扭曲的期貨市場價格重新恢復到正常水平，期貨套利可分為價差套利（Spread）和期現(xiàn)套利（Arbitrage），是指利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利交易。是指利用期貨市場與現(xiàn)貨市場之間不合理價差，二、期貨價差套利的作用：期貨價差套利在本質上是期貨市場上針對價差的一種投機行為，期貨價差套利行為有助于不同期貨合約價格之間合理價差關系的形成。