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請謹(jǐn)慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

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01:09什么是風(fēng)險規(guī)避?:風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場,以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險的策略性選擇。風(fēng)險規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置來實(shí)現(xiàn)。沒有風(fēng)險就沒有收益。風(fēng)險規(guī)避策略的局限性在于其是一種消極的風(fēng)險管理策略,風(fēng)險規(guī)避的類別:(一)完全規(guī)避風(fēng)險,即通過放棄或拒絕合作停止業(yè)務(wù)活動來回避風(fēng)險源。(二)風(fēng)險損失的控制,(三)轉(zhuǎn)移風(fēng)險,即將自身可能要隨的潛在損失以一定的方式轉(zhuǎn)移給對方或第三方。
01:13什么是國別風(fēng)險?:國別風(fēng)險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會變化及事件,導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù),國別風(fēng)險可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。轉(zhuǎn)移風(fēng)險指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因。主權(quán)風(fēng)險指外國政府沒有能力或者拒絕償付其直接或間接外幣債務(wù)的可能性。
04:09金融風(fēng)險可能造成的損失分為幾大類?:金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失(EL)、非預(yù)期損失(UL)和災(zāi)難性損失(SL)三大類。(1)預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失,可采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失;(2)非預(yù)期損失是指利用統(tǒng)計分析方法(在一定的置信區(qū)間和持有期內(nèi))計算出的對預(yù)期損失的偏離,是商業(yè)銀行難以預(yù)見到的較大損失。可利用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失;
00:57什么樣的風(fēng)險叫做市場風(fēng)險?:市場風(fēng)險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險四種。市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)充分和易于計量的特點(diǎn),更適于采用量化技術(shù)加以控制。(2)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征,難以通過分散化投資完全消除。計算市場風(fēng)險的方法主要是在險價值(VaR),它是在正常的市場條件和給定的置信水平(Confidence interval。

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