基金的信息比率與跟蹤誤差是什么？:基金的信息比率與跟蹤誤差是什么？信息比率（IR）計算公式與夏普比率（Sp）類似，因此是對相對收益率進行風(fēng)險調(diào)整的分析指標。信息比率是單位跟蹤誤差所對應(yīng)的超額收益。說明該基金在同樣的跟蹤誤差水平上能獲得更大的超額收益，或者在同樣的超額收益水平下跟蹤誤差更小。【例題?單選題】關(guān)于信息比率中的跟蹤誤差的說法，A.反映了積極管理的風(fēng)險，B.是基金收益率與基準組合收益率之間的差異收益率的標準差

跟蹤誤差產(chǎn)生的原因有哪些？:跟蹤誤差是度量一個股票組合相對于某基準組合偏離程度的重要指標，當指數(shù)基金的某些成分股因流動性不足而難以以公允的價格買到時，指數(shù)基金將只能采用抽樣復(fù)制法，這些都是運營基金、復(fù)制基準指數(shù)的成本。因為基準指數(shù)是不存在管理費扣除的，選擇計算期的同度量因素作為權(quán)數(shù)，【例題?單選題】采用下列指數(shù)復(fù)制方法復(fù)制指數(shù)時。通常有三種指數(shù)復(fù)制方法，三種復(fù)制方法所使用的樣本股票的數(shù)量依次遞減。

被動投資與跟蹤誤差是怎樣的？:被動投資試圖復(fù)制某一業(yè)績基準，通常是指數(shù)的收益和風(fēng)險。投資經(jīng)理不會嘗試利用基本面分析找出被低估或高估的股票；也不會試圖利用技術(shù)分析或者數(shù)量方法預(yù)測市場的總體走勢，并根據(jù)市場走勢相應(yīng)地調(diào)整股票組合。被動投資通過跟蹤指數(shù)獲得基準指數(shù)的回報。被動投資與跟蹤誤差：跟蹤誤差是度量一個股票組合相對于某基準組合偏離程度的重要指標，被廣泛用于被動投資及主動投資管理者的業(yè)績考核。