基金的信息比率與跟蹤誤差是什么？:基金的信息比率與跟蹤誤差是什么？信息比率（IR）計(jì)算公式與夏普比率（Sp）類(lèi)似，因此是對(duì)相對(duì)收益率進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的分析指標(biāo)。信息比率是單位跟蹤誤差所對(duì)應(yīng)的超額收益。說(shuō)明該基金在同樣的跟蹤誤差水平上能獲得更大的超額收益，或者在同樣的超額收益水平下跟蹤誤差更小。【例題?單選題】關(guān)于信息比率中的跟蹤誤差的說(shuō)法，A.反映了積極管理的風(fēng)險(xiǎn)，B.是基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的標(biāo)準(zhǔn)差

債券基金的利率風(fēng)險(xiǎn)是怎樣的？:債券基金的利率風(fēng)險(xiǎn)是怎樣的？債券基金主要投資風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)、可轉(zhuǎn)債的特定風(fēng)險(xiǎn)、債券回購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和提前贖回風(fēng)險(xiǎn)。債券的價(jià)格與市場(chǎng)利率呈反向變動(dòng)，市場(chǎng)利率上升時(shí)。債券基金的久期是組合中所有債券的久期的加權(quán)平均值，通常用久期乘以利率變化來(lái)衡量利率變動(dòng)對(duì)債券基金凈值的影響，該債券基金的資產(chǎn)凈值將增加5%。該債券基金的資產(chǎn)凈值將減少5%。債券基金常常會(huì)以已有債券作為質(zhì)押。

基金投資的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的估算方法有哪些？:基金投資的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的估算方法有哪些？風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的估算方法：依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)因子收益率分布的參數(shù)值。依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因子收益的近期歷史數(shù)據(jù)的估算，模擬出未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)因子收益變化。需要有風(fēng)險(xiǎn)因子的概率分布模型，繼而重復(fù)模擬風(fēng)險(xiǎn)因子變動(dòng)的過(guò)程。但被認(rèn)為是最精準(zhǔn)貼近的計(jì)算VaR值方法！【解析】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下。