期現(xiàn)套利與國(guó)債基差交易是什么？:期現(xiàn)套利與國(guó)債基差交易是什么？期現(xiàn)套利是指某種期貨合約，當(dāng)期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)在價(jià)格上出現(xiàn)差距，從而利用兩個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格差距，期貨價(jià)格是商品未來的價(jià)格，現(xiàn)貨價(jià)格是商品目前的價(jià)格，（基差=現(xiàn)貨價(jià)格－期貨價(jià)格）應(yīng)該等于該商品的持有成本。國(guó)債基差交易一般指國(guó)債基差交易：國(guó)債期現(xiàn)套利交易方式和基差交易較為一致，通常也稱國(guó)債基差交易。國(guó)債基差=國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格-國(guó)債期貨價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子。

期貨交易成本與無套利區(qū)間的含義是什么？:期貨交易成本與無套利區(qū)間的含義是什么？無套利區(qū)間是指考慮交易成本后，無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由交易費(fèi)用和市場(chǎng)沖擊成本這兩項(xiàng)所決定的。假設(shè)TC為所有交易成本的合計(jì)數(shù)，相應(yīng)的無套利區(qū)間應(yīng)為：又假定①借貸利率差△r=0.5%；③股票買賣的雙邊手續(xù)費(fèi)及市場(chǎng)沖擊成本各為成交金額的0.6%，4月1日、6月1日的無套利區(qū)間計(jì)算如下：借貸利率差成本與持有期的長(zhǎng)度有關(guān)。

期貨中基差走弱與套期保值效果兩者有什么關(guān)聯(lián)？:期貨中基差走弱與套期保值效果兩者有什么關(guān)聯(lián)？現(xiàn)貨價(jià)格漲幅小于期貨價(jià)格漲幅：以及現(xiàn)貨價(jià)格跌幅超過期貨價(jià)格跌幅，現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)相對(duì)較弱，為了防范鋼材價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)，該經(jīng)銷商賣出500手（每手10噸）11月份螺紋鋼期貨合約進(jìn)行套期保值，該經(jīng)銷商按4 850元噸的價(jià)格將該批現(xiàn)貨出售，由于現(xiàn)貨價(jià)格上漲幅度小于期貨價(jià)格上漲幅度，基差走弱60元噸。現(xiàn)貨市場(chǎng)盈利470元噸。