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什么是投資組合的波動率?

幫考網(wǎng)校2020-07-15 14:51:55
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投資組合的波動率是指投資組合的總體風險水平,是由各種資產(chǎn)的波動率和權重所決定的。投資組合的波動率越高,意味著該投資組合的風險越大,投資者需要承擔更高的風險來獲取更高的回報。投資組合的波動率可以通過計算各種資產(chǎn)的歷史波動率、相關性和權重來估算。在投資組合管理中,控制波動率是非常重要的,因為它可以幫助投資者平衡風險和回報,以達到最佳的投資組合效果。
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