場內(nèi)期權(quán)和場外期權(quán)有什么區(qū)別？：場內(nèi)期權(quán)和場外期權(quán)有什么區(qū)別？期權(quán)可以分為場內(nèi)期權(quán)和場外期權(quán)。（1）在交易所上市交易的期權(quán)稱為場內(nèi)期權(quán)，（2）在交易所以外交易的期權(quán)稱為場外期權(quán)。CME集團上市的商品期貨期權(quán)和金融期貨期權(quán)、香港交易所上市的股票期權(quán)和股指期權(quán)、上海證券交易所的上證50ETF期權(quán)以及中國金融期貨交易所的股指期權(quán)仿真交易合約，包括實物期貨期權(quán)和金融期貨期權(quán)，交易所期權(quán)，也可以是期貨期權(quán)。

美式期權(quán)和歐式期權(quán)的含義是什么？：美式期權(quán)和歐式期權(quán)的含義是什么？可以將期權(quán)分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)。美式期權(quán)是指期權(quán)買方在期權(quán)到期日前（含到期日）的任何交易日都可以行使權(quán)利的期權(quán)，歐式期權(quán)是指期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日行使權(quán)利的期權(quán)，歐式期權(quán)多用于現(xiàn)金結(jié)算的期權(quán)。由于美式期權(quán)比對應的歐式期權(quán)的余地大。外匯期權(quán)以及一些股票指數(shù)期權(quán)顯然是個例外，百慕大期權(quán)是一種可以在到期日前所規(guī)定的一系列時間行權(quán)的期權(quán)，介于歐式期權(quán)與美式期權(quán)之間。

什么是看漲期權(quán)和看跌期權(quán)？：什么是看漲期權(quán)和看跌期權(quán)？可以將期權(quán)分為看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。按執(zhí)行價格向期權(quán)賣方買入一定數(shù)量的標的物的權(quán)利。看漲期權(quán)又稱為買入期權(quán)或認購期權(quán)，期權(quán)的買方預期標的物市場價格上漲而買入看漲期權(quán)，（2）看跌期權(quán)，按執(zhí)行價格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量標的物的權(quán)利。看跌期權(quán)又稱為賣出期權(quán)或認沽期權(quán)，期權(quán)的買方預期標的物市場價格下跌而買入看跌期權(quán)，如果賦予期權(quán)買方未來按約定價格購買標的資產(chǎn)的權(quán)利。

期權(quán)及其基本要素是什么？：是指期權(quán)的買方有權(quán)在約定的期限內(nèi)，買入或賣出一定數(shù)量某種資產(chǎn)的權(quán)利。期權(quán)的價格，又稱為權(quán)利金、期權(quán)費、保險費，是期權(quán)買方為獲得按約定價格購買或出售標的資產(chǎn)的權(quán)利而支付給賣方的費用。是期權(quán)合約的標的，是期權(quán)合約中約定的、買方行使權(quán)利時所購買或出售的資產(chǎn)。是指期權(quán)買方行權(quán)時的操作方向。行權(quán)方向由期權(quán)類型為看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)決定。是期權(quán)合約中約定的、買方行使權(quán)利時購買或出售標的資產(chǎn)的價格。

期貨中的買入、賣出套期保值與基差變動之間有什么聯(lián)系？：期貨中的買入、賣出套期保值與基差變動之間有什么聯(lián)系？賣出套期保值亦稱“空頭套期保值”保值者在期貨市場出售期貨。即通過賣空來保護他在現(xiàn)貨市場中的多頭頭寸。多頭套期保值long。是指交易者先在期貨市場買進期貨Futures，以便在將來現(xiàn)貨市場買進時不至于因價格上漲而給自己造成經(jīng)濟損失的一種期貨交易方式。買空保值”基差是某一特定商品于某一特定的時間和地點的現(xiàn)貨價格與期貨價格之差。

期貨的價差縮小與賣出套利兩者的關系是什么？：期貨的價差縮小與賣出套利兩者的關系是什么？根據(jù)套利者對相關合約中價格較高的一邊的買賣方向不同，期貨價差套利可分為買入套利和賣出套利。賣出套利是指賣出期限較短債券的期貨合約，同時買進期限較長債券的期貨合約。如果套利者預期兩個或兩個以上相關期貨合約的價差將縮小，套利者可通過賣出其中價格較高的合約，同時買入價格較低的合約進行套利，我們稱這種套利為賣出套利（Sell Spread）。

期貨中規(guī)避基差風險的操作方式有哪些？：期貨中規(guī)避基差風險的操作方式有哪些？點價交易從本質(zhì)上看是一種為現(xiàn)貨貿(mào)易定價的方式，以期貨價格加上或減去雙方協(xié)商同意的升貼水來確定雙方買賣現(xiàn)貨商品的價格的定價方式。即在1月份CBOT大豆期貨價格的基礎上加上100美分蒲式耳的升水，并約定由該榨油廠在12月15日裝船前根據(jù)CBOT期貨盤面價格自行點價確定，大豆的進口到岸價格實際上并未確定下來，在CBOT上買入等數(shù)量的1月份大豆期貨合約進行套期保值。

期貨中的賣出套期保值到底是什么？：期貨中的賣出套期保值到底是什么？賣出套期保值亦稱“保值者在期貨市場出售期貨。即通過賣空來保護他在現(xiàn)貨市場中的多頭頭寸。以規(guī)避價格下跌的風險，賣出套期保值：現(xiàn)貨多頭或未來賣出現(xiàn)貨，建立期貨空頭。規(guī)避現(xiàn)貨市場價格下跌，（二）買入套期保值，1.現(xiàn)貨市場。現(xiàn)貨空頭或未來買入現(xiàn)貨，規(guī)避現(xiàn)貨市場價格上漲。持有某種商品或資產(chǎn)（此時持有現(xiàn)貨多頭頭寸）使其持有的商品或資產(chǎn)的市場價值下降

期貨交割的含義和作用是什么？：期貨交割的含義和作用是什么？交割，是指期貨合約到期時，或者按照結(jié)算價進行現(xiàn)金差價結(jié)算，現(xiàn)金交割、實物交割兩類，現(xiàn)金交割是指合約到期日，核算交易雙方買賣價格與到期日結(jié)算價格相比的差價盈虧，實物交割是指合約到期日，賣方將相應貨物按質(zhì)按量交入交易所指定交割倉庫，交割是聯(lián)系期貨與現(xiàn)貨的紐帶。期貨交割是促使期貨價格和現(xiàn)貨價格趨向一致的制度保證，通過交割。

來看看期貨合約的概念是什么？：來看看期貨合約的概念是什么？期貨合約是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量和質(zhì)量商品的標準化合約。它是期貨交易的對象，期貨交易參與者正是通過在期貨交易所買賣期貨合約，期貨合約是在現(xiàn)貨合同和現(xiàn)貨遠期合約的基礎上發(fā)展起來的，但它們最本質(zhì)的區(qū)別在于期貨合約條款的標準化。在期貨市場交易的期貨合約。

漲跌停板制度的內(nèi)容、特點以及作用是什么？：漲跌停板制度是為了防止股市的價格發(fā)生暴漲暴跌而影響市場的正常運行，股票市場的管理機構(gòu)對每日股票買賣價格漲跌的上下限作出規(guī)定的行為。（一）什么是漲跌停板制度“是指期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度。超過該漲跌幅度的報價將被視為無效報價，（二）我國境內(nèi)期貨漲跌停板制度的特點，其漲跌停板幅度一般為合約規(guī)定漲跌停板幅度的兩倍或三倍，當合約價格在同方向上連續(xù)出現(xiàn)漲跌停板。

期貨合約與期貨交易制度中下單是如何操作的？：它是指按當時市場價格即刻成交的指令；執(zhí)行時必須按限定價格或更好的價格成交的指令：即變?yōu)槭袃r指令予以執(zhí)行的一種指令：停止限價指令是指當市場價格達到客戶預先設定的觸發(fā)價格時；即變?yōu)橄迌r指令予以執(zhí)行的一種指令：以市價指令予以執(zhí)行的一種指令：長效指令是指除非成交或由委托人取消；套利指令是指同時買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令：由出市代表輸入指令進行交易所主機撮合成交。