股指期貨賣出套期保值的主要情形是什么？：股指期貨賣出套期保值的主要情形是什么？擔(dān)心股市大盤下跌而影響股票組合的收益。賣出套期保值是為了防止現(xiàn)貨價(jià)格在交割時(shí)下跌的風(fēng)險(xiǎn)而先在期貨市場(chǎng)賣出與現(xiàn)貨數(shù)量相當(dāng)?shù)暮霞s所進(jìn)行的交易方式。經(jīng)銷商或加工商為防止貨物購(gòu)進(jìn)而未賣出時(shí)價(jià)格下跌而采取的保值方式。決定利用滬深300指數(shù)期貨實(shí)行保值。假定其股票組合的現(xiàn)值為2.24億元，該基金首先要計(jì)算賣出多少期貨合約才能使2.24億元的股票組合得到有效保護(hù)。

商品期權(quán)和金融期權(quán)分別指的是什么？：商品期權(quán)和金融期權(quán)分別指的是什么？可將期權(quán)分為商品期權(quán)和金融期權(quán)。1.標(biāo)的資產(chǎn)為實(shí)物資產(chǎn)的期權(quán)稱為商品期權(quán)，商品期權(quán)是一種很好的商品風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和管理的金融工具。商品期權(quán)交易作為期貨交易基礎(chǔ)上產(chǎn)生的一種全新的衍生產(chǎn)品和有效的風(fēng)險(xiǎn)管理工具，（3）是期貨投資者可以利用期權(quán)規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。商品期權(quán)可以為期貨進(jìn)行“商品期權(quán)是一種有效的風(fēng)險(xiǎn)管理工具。

美式期權(quán)和歐式期權(quán)的含義是什么？：美式期權(quán)和歐式期權(quán)的含義是什么？可以將期權(quán)分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)。美式期權(quán)是指期權(quán)買方在期權(quán)到期日前（含到期日）的任何交易日都可以行使權(quán)利的期權(quán)，歐式期權(quán)是指期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日行使權(quán)利的期權(quán)，歐式期權(quán)多用于現(xiàn)金結(jié)算的期權(quán)。由于美式期權(quán)比對(duì)應(yīng)的歐式期權(quán)的余地大。外匯期權(quán)以及一些股票指數(shù)期權(quán)顯然是個(gè)例外，百慕大期權(quán)是一種可以在到期日前所規(guī)定的一系列時(shí)間行權(quán)的期權(quán)，介于歐式期權(quán)與美式期權(quán)之間。

什么是看漲期權(quán)和看跌期權(quán)？：什么是看漲期權(quán)和看跌期權(quán)？可以將期權(quán)分為看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。按執(zhí)行價(jià)格向期權(quán)賣方買入一定數(shù)量的標(biāo)的物的權(quán)利。看漲期權(quán)又稱為買入期權(quán)或認(rèn)購(gòu)期權(quán)，期權(quán)的買方預(yù)期標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格上漲而買入看漲期權(quán)，（2）看跌期權(quán)，按執(zhí)行價(jià)格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利。看跌期權(quán)又稱為賣出期權(quán)或認(rèn)沽期權(quán)，期權(quán)的買方預(yù)期標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格下跌而買入看跌期權(quán)，如果賦予期權(quán)買方未來按約定價(jià)格購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利。

期貨中的買入、賣出套期保值與基差變動(dòng)之間有什么聯(lián)系？：期貨中的買入、賣出套期保值與基差變動(dòng)之間有什么聯(lián)系？賣出套期保值亦稱“空頭套期保值”保值者在期貨市場(chǎng)出售期貨。即通過賣空來保護(hù)他在現(xiàn)貨市場(chǎng)中的多頭頭寸。多頭套期保值long。是指交易者先在期貨市場(chǎng)買進(jìn)期貨Futures，以便在將來現(xiàn)貨市場(chǎng)買進(jìn)時(shí)不至于因價(jià)格上漲而給自己造成經(jīng)濟(jì)損失的一種期貨交易方式。買空保值”基差是某一特定商品于某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格之差。

帶你理解什么是期現(xiàn)套利？：期現(xiàn)套利是通過利用期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)的不合理價(jià)差進(jìn)行反向交易而獲利。期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格之間的價(jià)差主要反映持倉(cāng)費(fèi)的大小。期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格的價(jià)差并不絕對(duì)等同于持倉(cāng)費(fèi)，1.如果價(jià)差遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于持倉(cāng)費(fèi)（持倉(cāng)費(fèi)是指把為擁有或保留某種商品、資產(chǎn)等而支付的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、 保險(xiǎn)費(fèi)和利息等費(fèi)用總和），套利者就可以通過買入現(xiàn)貨，同時(shí)賣出相關(guān)期貨合約，用所買入的現(xiàn)貨進(jìn)行交割。

期貨的價(jià)差縮小與賣出套利兩者的關(guān)系是什么？：期貨的價(jià)差縮小與賣出套利兩者的關(guān)系是什么？根據(jù)套利者對(duì)相關(guān)合約中價(jià)格較高的一邊的買賣方向不同，期貨價(jià)差套利可分為買入套利和賣出套利。賣出套利是指賣出期限較短債券的期貨合約，同時(shí)買進(jìn)期限較長(zhǎng)債券的期貨合約。如果套利者預(yù)期兩個(gè)或兩個(gè)以上相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小，套利者可通過賣出其中價(jià)格較高的合約，同時(shí)買入價(jià)格較低的合約進(jìn)行套利，我們稱這種套利為賣出套利（Sell Spread）。

期貨中的賣出套期保值到底是什么？：期貨中的賣出套期保值到底是什么？賣出套期保值亦稱“保值者在期貨市場(chǎng)出售期貨。即通過賣空來保護(hù)他在現(xiàn)貨市場(chǎng)中的多頭頭寸。以規(guī)避價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)，賣出套期保值：現(xiàn)貨多頭或未來賣出現(xiàn)貨，建立期貨空頭。規(guī)避現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格下跌，（二）買入套期保值，1.現(xiàn)貨市場(chǎng)。現(xiàn)貨空頭或未來買入現(xiàn)貨，規(guī)避現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格上漲。持有某種商品或資產(chǎn)（此時(shí)持有現(xiàn)貨多頭頭寸）使其持有的商品或資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值下降

我們?cè)撊绾握_理解期貨中的套期保值？：我們?cè)撊绾握_理解期貨中的套期保值？套期保值的理論基礎(chǔ)：現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)的走勢(shì)趨同（在正常市場(chǎng)條件下），但是由于在這兩個(gè)市場(chǎng)上操作相反，期貨市場(chǎng)的盈利可以彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)的虧損，或者現(xiàn)貨市場(chǎng)的升值由期貨市場(chǎng)的虧損抵消。（一）套期保值的本質(zhì)“（二）套期保值適用范圍，2.是否進(jìn)行套期保值。取決于企業(yè)對(duì)未來價(jià)格的判斷、企業(yè)自身風(fēng)險(xiǎn)可承受程度以及企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)偏好度

看看什么是期貨實(shí)物交割？：期貨交割有實(shí)物交割和現(xiàn)金交割兩種類型。以標(biāo)的物所有權(quán)轉(zhuǎn)移方式進(jìn)行的交割為實(shí)物交割；按結(jié)算價(jià)進(jìn)行現(xiàn)金差價(jià)結(jié)算的交割方式為現(xiàn)金交割。商品期貨以實(shí)物交割方式為主；實(shí)物交割是指期貨合約到期時(shí)，商品期貨交易一般采用實(shí)物交割制度。雖然最終進(jìn)行實(shí)物交割的期貨合約的比例非常小，3.實(shí)物交割結(jié)算價(jià)。交割商品計(jì)價(jià)以交割結(jié)算價(jià)為基礎(chǔ)，4.實(shí)物交割的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單。

來看看期貨合約的概念是什么？：來看看期貨合約的概念是什么？期貨合約是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量商品的標(biāo)準(zhǔn)化合約。它是期貨交易的對(duì)象，期貨交易參與者正是通過在期貨交易所買賣期貨合約，期貨合約是在現(xiàn)貨合同和現(xiàn)貨遠(yuǎn)期合約的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，但它們最本質(zhì)的區(qū)別在于期貨合約條款的標(biāo)準(zhǔn)化。在期貨市場(chǎng)交易的期貨合約。

期貨投資分析的官方教材是哪個(gè)出版社？：期貨投資分析的官方教材是哪個(gè)出版社？期貨投資分析的官方教材是：《期貨及衍生品基礎(chǔ)（第二版）》《期貨法律法規(guī)匯編（第十版）》《期貨及衍生品分析與應(yīng)用（第三版）》。期貨從業(yè)考試有3個(gè)考試科目，每個(gè)科目是可以分開報(bào)考的！期貨基礎(chǔ)知識(shí)”和“期貨法律法規(guī)”可報(bào)考“期貨投資分析”科目。每科目考試時(shí)間均為100分鐘。