了解什么是風險對沖的定義及分類？：風險對沖是指通過投資或購買與標的資產（Underlying，Asset）收益波動負相關的某種資產或衍生產品。風險對沖可以管理系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，通過對沖比率的調節(jié)將風險降低到預期水平，利用風險對沖策略管理風險的關鍵問題在于對沖比率的確定。風險對沖對管理市場風險（利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險）非常有效。風險對沖策略也被廣泛應用于信用風險管理領域。

商業(yè)銀行風險管理的模式分為哪幾個階段？：（一）資產風險管理模式階段（20世紀60年代以前），商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產業(yè)務的風險管理。（二）負債風險管理模式階段（20世紀60年代），在保證資產流動性方面并不需要完全依賴建立分層次儲備資產的方式。于是出現(xiàn)了對資產和負債進行統(tǒng)籌安排、綜合管理的資產負債綜合管理理論，商業(yè)銀行開始以風險資產來衡量經(jīng)營中的風險狀況并進行相應的風險管理。

商業(yè)銀行風險管理的作用有哪些？：1.健全的風險管理體系能為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值：2.良好的風險管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的原動力，3.風險管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式；4.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)：5.風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力。兩大因素決定商業(yè)銀行的風險承受能力。【例題·單選題】商業(yè)銀行的核心競爭力是（ ），【解析】風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力A.資本充足率水平和商業(yè)銀行的風險管理水平

風險分散的原理是什么？：風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的策略性選擇。根據(jù)多樣化投資分散風險原理。商業(yè)銀行可通過信貸資產組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，從而分散和降低風險，借款人的違約風險可視為相互獨立（除了共同的宏觀經(jīng)濟因素影響。能明顯降低商業(yè)銀行面臨的整體風險，多樣化投資分散風險的前提條件是要有足夠多的相互獨立的投資形式。風險分散策略是有成本的。主要是分散投資過程中增加的各項交易費用。

金融風險可能造成的損失分為幾大類？：金融風險可能造成的損失分為預期損失（EL）、非預期損失（UL）和災難性損失（SL）三大類。（1）預期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預見到的損失，可采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失；（2）非預期損失是指利用統(tǒng)計分析方法（在一定的置信區(qū)間和持有期內）計算出的對預期損失的偏離，是商業(yè)銀行難以預見到的較大損失。可利用資本金來應對非預期損失；

什么樣的風險叫做市場風險？：市場風險是指金融資產價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內頭寸、表外頭寸造成損失的風險。市場風險包括利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險四種。市場風險具有數(shù)據(jù)充分和易于計量的特點，更適于采用量化技術加以控制。（2）具有明顯的系統(tǒng)性風險特征，難以通過分散化投資完全消除。計算市場風險的方法主要是在險價值（VaR），它是在正常的市場條件和給定的置信水平（Confidence interval。