主權(quán)債務(wù)危機(jī)的預(yù)警指標(biāo)有哪些？：一般對(duì)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的判斷都是基于國(guó)債負(fù)擔(dān)率、債務(wù)依存度、赤字率和償債率等。1.國(guó)債負(fù)擔(dān)率，國(guó)際公認(rèn)的國(guó)債負(fù)擔(dān)率的警戒線為發(fā)展中國(guó)家不超過(guò)45％。指當(dāng)年的債務(wù)收入與財(cái)政支出的比例關(guān)系。債務(wù)依存度=（當(dāng)年債務(wù)收入額÷當(dāng)年財(cái)政支出額）×100％，債務(wù)依存度反映了一個(gè)國(guó)家的財(cái)政支出有多少是依靠發(fā)行國(guó)債來(lái)實(shí)現(xiàn)的，兩種口徑國(guó)家財(cái)政的債務(wù)依存度和中央財(cái)政的債務(wù)依存度，財(cái)政支出過(guò)分依賴債務(wù)收入。

國(guó)際收支中商品貿(mào)易的方法有哪些？：國(guó)際收支中商品貿(mào)易的方法有哪些？商品貿(mào)易的具體方法有：1. 國(guó)際收支一般是一國(guó)居民在一定時(shí)期內(nèi)與非本國(guó)居民在政治、經(jīng)濟(jì)、軍事、文化及其他往來(lái)中所產(chǎn)生的全部交易的系統(tǒng)記錄。主要反映一國(guó)的貿(mào)易和勞務(wù)往來(lái)狀況，包括貿(mào)易收支（也就是通常的進(jìn)出口）、勞務(wù)收支（如運(yùn)輸、港口、通訊和旅游等）和單方面轉(zhuǎn)移（如僑民匯款、無(wú)償援助和捐贈(zèng)、國(guó)際組織收支等）。集中反映一國(guó)同國(guó)外資金往來(lái)的情況。

經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的計(jì)算方法有哪些？：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的計(jì)算方法有哪些？經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的計(jì)算分為兩種，一個(gè)是年度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的計(jì)算，另外一個(gè)就是年均經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的計(jì)算，衡量的是若干年來(lái)經(jīng)濟(jì)的平均變化情況。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率也稱經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度，它是反映一定時(shí)期經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平變化程度的動(dòng)態(tài)指標(biāo)。也是反映一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)是否具有活力的基本指標(biāo)。（1）年度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率。年度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率衡量的是兩年之間經(jīng)濟(jì)的變化。（2）年均經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率。

宏觀經(jīng)濟(jì)信息的收集方法有哪些？：宏觀經(jīng)濟(jì)信息的收集方法有哪些？宏觀經(jīng)濟(jì)信息的收集方法有調(diào)查法、觀察法、實(shí)驗(yàn)方法、文獻(xiàn)檢索等。信息收集是指通過(guò)各種方式獲取所需要的信息，信息收集是信息得以利用的第一步。信息收集工作的好壞。為了保證信息收集的質(zhì)量：2. 信息收集的方法。抽樣調(diào)查是按照一定的科學(xué)原理和方法。從事物的總體中抽取部分稱為樣本的個(gè)體進(jìn)行調(diào)查。抽樣調(diào)查是較常用的調(diào)查方法。

回歸模型具體的處理方法有哪些？：回歸模型具體的處理方法有：嶺回歸法、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)方法、DW檢驗(yàn)。嶺回歸（ridge regression）是一種專用于共線性數(shù)據(jù)分析的有偏估計(jì)回歸方法，以損失部分信息、降低精度為代價(jià)獲得回歸系數(shù)更為符合實(shí)際、更可靠的回歸方法。對(duì)病態(tài)數(shù)據(jù)的擬合要強(qiáng)于最小二乘法。

回歸模型常見問(wèn)題和處理方法有哪些？：回歸模型常見問(wèn)題和處理方法：1. 多重共線性，如果解釋變量之間有相關(guān)關(guān)系。（1）排除引起多重共線性的變量；（3）減小參數(shù)估計(jì)的方差。例如殘差項(xiàng)均值為0，方差為固定的常數(shù)且服從正態(tài)分布。但是如果殘差項(xiàng)的方差不相等：相關(guān)圖分析、殘差圖分析。我們?cè)谧龌貧w分析時(shí)；給殘差項(xiàng)做一堆假設(shè)中有一項(xiàng)是拿出倆殘差項(xiàng)。殘差項(xiàng)之間有相關(guān)關(guān)系（1）廣義最小二乘法（對(duì)解釋變量加權(quán)重做變換獲得同方差且殘差項(xiàng)獨(dú)立的式子）

多元線性回歸模型檢驗(yàn)的方法有哪些？：多元線性回歸模型的檢驗(yàn)方法有：判定系數(shù)檢驗(yàn)（R檢驗(yàn)），回歸系數(shù)顯著性檢驗(yàn)（T檢驗(yàn)），回歸方程顯著性檢驗(yàn)（F檢驗(yàn)）。說(shuō)明模型對(duì)樣本的擬合效果較好：說(shuō)明回歸方程線性關(guān)系顯著。即紐約原油價(jià)格（WTI）、黃金ETF持倉(cāng)（噸）和美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)聯(lián)合起來(lái)對(duì)對(duì)黃金價(jià)格產(chǎn)生顯著影響：3個(gè)變量的t值對(duì)應(yīng)的sig.均為0.0000.05，說(shuō)明各回歸系數(shù)均通過(guò)顯著性檢驗(yàn)。

回歸方程顯著性檢驗(yàn)方法有哪些？：回歸方程顯著性檢驗(yàn)方法有哪些？回歸方程顯著性檢驗(yàn)：總離差平方和。是各項(xiàng)與平均項(xiàng)之差的平方的總和：回歸平方和。各實(shí)驗(yàn)點(diǎn)偏離回歸線的程度：殘差平方和，統(tǒng)計(jì)學(xué)上把數(shù)據(jù)點(diǎn)與它在回歸直線上相應(yīng)位置的差異稱為殘差。把每個(gè)殘差平方之后加起來(lái)稱為殘差平方和：反映回歸直線與樣本觀察值擬合程度的量“TSS為總離差平方和，ESS為回歸平方和。RSS為殘差平方和，在總離差平方和一定時(shí)，回歸平方和越大。

統(tǒng)計(jì)推斷的參數(shù)估計(jì)中點(diǎn)估計(jì)的方法有哪些？：統(tǒng)計(jì)推斷的參數(shù)估計(jì)中點(diǎn)估計(jì)的方法有哪些？參數(shù)估計(jì)（parameter estimation）是根據(jù)從總體中抽取的樣本估計(jì)總體分布中包含的未知參數(shù)的方法。分析或推斷數(shù)據(jù)反映的本質(zhì)規(guī)律，即根據(jù)樣本數(shù)據(jù)如何選擇統(tǒng)計(jì)量去推斷總體的分布或數(shù)字特征等。分為點(diǎn)估計(jì)和區(qū)間估計(jì)兩部分。點(diǎn)估計(jì)是依據(jù)樣本估計(jì)總體分布中所含的未知參數(shù)或未知參數(shù)的函數(shù)。如數(shù)學(xué)期望、方差和相關(guān)系數(shù)等。

預(yù)期效用理論有哪些缺陷？：預(yù)期效用理論的缺陷：在風(fēng)險(xiǎn)條件下的決策行為，決策和行為還受到心理因素和復(fù)雜的外部條件的影響，造成現(xiàn)實(shí)個(gè)體效用的模糊性，2. 預(yù)期效用理論在一系列選擇實(shí)驗(yàn)中受到了一些“（同結(jié)果效應(yīng)、同比率效應(yīng)、反射效應(yīng)、概率性保險(xiǎn)、孤立效應(yīng)、偏好反轉(zhuǎn)等）的挑戰(zhàn)。人們的決策主要依賴于有限的數(shù)據(jù)和主觀判斷和經(jīng)驗(yàn)規(guī)則，而違背了期望效用理論，代表性偏差是指人們?cè)诓淮_定條件下進(jìn)行判斷決策時(shí)。

證券系數(shù)β應(yīng)用在哪些方面？：證券系數(shù)β應(yīng)用在哪些方面？β系數(shù)被廣泛應(yīng)用于證券的分析、投資決策和風(fēng)險(xiǎn)控制中，在估值優(yōu)勢(shì)相差不大的情況下，投資者會(huì)選擇β系數(shù)較小的股票，以減少股票下跌的損失。風(fēng)險(xiǎn)控制部門或投資者通常會(huì)控制β系數(shù)過(guò)高的證券投資比例。通常會(huì)利用β系數(shù)控制對(duì)沖的衍生證券頭寸。（3）投資組合績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)是基于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益進(jìn)行考量，即既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。

風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的度量方法有哪些？：風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是指由于投資者承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)而相應(yīng)可以獲得高出無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益的收益，rm-rf為市場(chǎng)組合M的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)；資產(chǎn)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)系數(shù)通常用β來(lái)表示；根據(jù)上述無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的度量方法，可得到對(duì)應(yīng)的三種風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的度量方法。【提示】無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的度量方法，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的度量方法主要有三種。（2）用利率期限結(jié)構(gòu)中的遠(yuǎn)期利率來(lái)估計(jì)遠(yuǎn)期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。一般采用短期國(guó)債利率作為市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。