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什么是協(xié)方差?
幫考網(wǎng)校2020-08-17 14:56
精選回答

什么是協(xié)方差

協(xié)方差是指在概率論和統(tǒng)計(jì)學(xué)中,用于衡量?jī)蓚€(gè)變量的總體誤差。其中方差是協(xié)方差的一種特殊情況,即當(dāng)兩個(gè)變量是相同的情況。

協(xié)方差用于描述兩個(gè)隨機(jī)變量之間的相關(guān)程度,兩個(gè)實(shí)數(shù)隨機(jī)變量xY之間的協(xié)方差cov(X,Y)定義為:

cov(X,Y)=E[(X—EX)(Y—EY)]

=E(XY)-E(x)E(y):

如果X和y是相互獨(dú)立的,那么cov(X,Y)=0

協(xié)方差與只表示一個(gè)變量誤差的方差不同。如果兩個(gè)變量的變化趨勢(shì)一致,那么兩個(gè)變量之間的協(xié)方差就是正值。如果兩個(gè)變量的變化趨勢(shì)相反,那么兩個(gè)變量之間的協(xié)方差就是負(fù)值。

下面是我們對(duì)證券投資分析考試的知識(shí)點(diǎn)舉出的例題,大家可以通過(guò)例題對(duì)所學(xué)知識(shí)進(jìn)行深入學(xué)習(xí)和拓展訓(xùn)練,希望對(duì)大家有所幫助。

【例題·多選題】關(guān)于協(xié)方差,下列說(shuō)法正確的有  

A. 協(xié)方差體現(xiàn)的兩個(gè)隨機(jī)變量隨機(jī)變動(dòng)時(shí)的相關(guān)程度       

B. 如果P=1,則I 和n有完全的正線性相關(guān)關(guān)系

C. 方差越大,協(xié)方差越大       

D. covxn=EX-EX)(n-En

【答案】ABD 

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