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首頁(yè)證券從業(yè)資格考試金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)專(zhuān)業(yè)問(wèn)答正文
什么叫做融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)?
幫考網(wǎng)校2020-06-24 18:27
精選回答

什么叫做融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)?

融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)之一。金融機(jī)構(gòu)無(wú)法獲取足夠的現(xiàn)金流來(lái)償還到期的債務(wù)。

交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)是由于交易一方不遵守合同條款所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。交易可能涉及現(xiàn)金的交割或者實(shí)物資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移。在交割風(fēng)險(xiǎn)中涉及的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指交易對(duì)手最終履約,但不是在合約約定的時(shí)間。因此,未能按時(shí)收回資金的交易方必須彌補(bǔ)這個(gè)資金缺口。

1.流動(dòng)性覆蓋率

流動(dòng)性覆蓋率(LCR),指壓力情景下公司持有的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)與未來(lái)30天的現(xiàn)金凈流出量之比。未來(lái)30天現(xiàn)金凈流出量是指未來(lái)30天的預(yù)期現(xiàn)金流出總量與預(yù)期現(xiàn)金流入總量的差額。流動(dòng)性覆蓋率的計(jì)算公式為:

流動(dòng)性覆蓋率=優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)/未來(lái)30天現(xiàn)金凈流出量×100%

2.凈穩(wěn)定資金率

凈穩(wěn)定資金率(NSFR),指可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比。可用穩(wěn)定資金,是指在持續(xù)壓力情景下,能確保在1年內(nèi)都可作為穩(wěn)定資金來(lái)源的權(quán)益類(lèi)和負(fù)債類(lèi)資金。凈穩(wěn)定資金率計(jì)箅公式為:

凈穩(wěn)定資金率=可用穩(wěn)定資金/所需的穩(wěn)定資金x100%

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