什么叫做壓力測試？

壓力測試，是指將整個金融機構或資產(chǎn)組合置于某一特定壓力情景之下，然后測試該金融機構或資產(chǎn)組合在這些關鍵市場變量突變的壓力下的表現(xiàn)狀況，以考慮它們是否能經(jīng)受得起這種市場的突變；證券公司采用以定量分析為主的風險分析方法，測算壓力情景下凈資本和流動性等風險控制指標、財務指標、證券公司內(nèi)部風險限額及業(yè)務指標的變化情況，評估風險承受能力，并采取必要應對措施的過程。

目的是在軟件投入使用以前或軟件負載達到極限以前，通過執(zhí)行可重復的負載測試，了解系統(tǒng)可靠性、性能瓶頸等，以提高軟件系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性，減少系統(tǒng)的宕機時間和因此帶來的損失。

識別那些可能提高異常利潤或損失發(fā)生概率的事件或情境，度量這些事件發(fā)生時銀行資本充足率狀況。測試的質量取決于構造合理、清晰、全面的情景。

壓力測試通常包括信用風險、市場風險、操作風險、其他風險等方面內(nèi)容。壓力測試中，商業(yè)銀行應考慮不同風險之間的相互作用和共同影響。

壓力測試包括敏感性測試和情景測試等具體方法。敏感性測試旨在測量單個重要風險因素或少數(shù)幾項關系密切的因素由于假設變動對銀行風險暴露和銀行承受風險能力的影響。情景測試是假設分析多個風險因素同時發(fā)生變化以及某些極端不利事件發(fā)生對銀行風險暴露和銀行承受風險能力的影響。