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證券自營業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制指標(biāo)的規(guī)定是什么?
幫考網(wǎng)校2020-07-07 17:16
精選回答

證券自營業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制指標(biāo)的規(guī)定是什么?

證券自營業(yè)務(wù),簡單地說,就是證券經(jīng)營機構(gòu)以自己的名義和資金買賣證券從而獲取利潤的證券業(yè)務(wù)。在我國,證券自營業(yè)務(wù)專指證券公司為自己買賣證券產(chǎn)品的行為,證券公司以自己的名義,以自有資金或者依法籌集的資金,為本公司買賣在境內(nèi)證券交易所上市交易的證券,在境內(nèi)銀行間市場交易的政府債券、國際開發(fā)機構(gòu)人民幣債券、央行票據(jù)、金融債券、短期融資券、公司債券、中期票據(jù)和企業(yè)債券,以及經(jīng)證監(jiān)會批準(zhǔn)或者備案發(fā)行并在境內(nèi)金融機構(gòu)柜臺交易的證券,以獲取營利。買賣的證券產(chǎn)品包括在證券交易所掛牌交易的A股基金認(rèn)股權(quán)證國債企業(yè)債券等。

根據(jù)《證券公司風(fēng)險控制指標(biāo)計算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》,證券公司經(jīng)營自營業(yè)務(wù),其持倉規(guī)模必須符合下列規(guī)定:

第一,自營權(quán)益類證券及其衍生品的合計額不得超過凈資本的100%。

第二,自營非權(quán)益類證券及其衍生品的合計額不得超過凈資本的500%。

第三,持有一種權(quán)益類證券的成本不得超過凈資本的30%。

第四,持有一種權(quán)益類證券的市值與其總市值的比例不得超過5%,因包銷、中國證監(jiān)會認(rèn)可的做市業(yè)務(wù)以及股票質(zhì)押違約處理等導(dǎo)致的情形及中國證監(jiān)會另有認(rèn)定的除外。

第五,持有一種非權(quán)益類證券的規(guī)模不得超過其總規(guī)模的20%,不含同業(yè)存單,因包銷等導(dǎo)致的情形及中國證監(jiān)會另有認(rèn)定的除外。

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