一、利率

1.市場利率r= r*+ RP=r*+IP+DRP+LRP+MRP

無風(fēng)險利率= r*+IP

式中：

r*--純粹利率

IP--通貨膨脹溢價；

DRP--違約風(fēng)險溢價；

LRP--流動性風(fēng)險溢價；

MRP--期限風(fēng)險溢價。

2. 計息期利率=報價利率/年內(nèi)復(fù)利次數(shù)=r/m

式中，報價利率為r，復(fù)利次數(shù)為m

二、復(fù)利終值和現(xiàn)值

式中：

P：現(xiàn)值 

F：終值

i：利率 

n：期數(shù) 

A：年金 

I：利息

7.預(yù)付年金終值

方法一：F=A×（F/A，i，n）×（1+i）

方法二：F=A×[（F/A，i，n+1）-1]

8.預(yù)付年金現(xiàn)值

方法一：P=A×（P/A，i，n）×（1+i）

方法二：P=A×[（P/A，i，n-1）+1]

9.遞延年金終值

F=A×（F/A，i，n）

10.遞延年金現(xiàn)值

方法一：P= A×（P/A，i，n）×（P/F，i，m），其中m是遞延期。

方法二：P=A×（P/A，i，m+n）-A×（P/A，i，m）

方法三：P=A×（F/A，i，n）×（P/A，i，m+n）

11.永續(xù)年金現(xiàn)值（永續(xù)年金沒有終值）

P=A /i

三、風(fēng)險與報酬

式中，Rp表示證券組合的期望報酬率，Rj表示第j種證券的期望報酬率，Aj表示第j種證券在全部投資額中的比重；m是組合中的證券種類總數(shù)。

6. 投資組合的協(xié)方差、標(biāo)準(zhǔn)差和相關(guān)系數(shù)

7. 總期望報酬率＝Q×風(fēng)險組合的期望報酬率＋（1－Q）×無風(fēng)險利率

總標(biāo)準(zhǔn)差＝Q×風(fēng)險組合的標(biāo)準(zhǔn)差

式中，Q代表投資者投資于風(fēng)險組合的比例；1-Q代表投資于無風(fēng)險資產(chǎn)的比例。