外匯期貨套利是什么？有哪些主要內(nèi)容？：在外匯現(xiàn)貨和期貨中同時進(jìn)行交易方向相反的交易，即通過賣出高估的外匯期貨合約或現(xiàn)貨。同時買入被低估的外匯期貨合約或現(xiàn)貨的方式來達(dá)到獲利的目的，指交易者同時買入或賣出相同品種不同交割月份的外匯期貨合約，是指交易者根據(jù)對交割月份相同而幣種不同的期貨合約在某一交易所的價格走勢的預(yù)測。指交易者根據(jù)對同一外匯期貨合約在不同交易所的價格走勢的預(yù)測，在期貨市場上買入外匯期貨合約對沖現(xiàn)貨的價格風(fēng)險。

套利交易中的模擬誤差產(chǎn)生的原因是什么？：套利交易中的模擬誤差產(chǎn)生的原因是什么？實際交易的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合也很少會完全一致。就可能導(dǎo)致兩者未來的走勢或回報不一致，模擬誤差來自兩方面：由于指數(shù)大多以市值為比例構(gòu)造，【例題·多選題】套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（ ）。A.組成指數(shù)的成分股太多：B.短時間內(nèi)買進(jìn)賣出太多股票有困難，C.買賣的沖擊成本較大，【解析】套利交易中模擬誤差來自兩個方面；組成指數(shù)的成分股太多。

期貨交易成本與無套利區(qū)間的含義是什么？：期貨交易成本與無套利區(qū)間的含義是什么？無套利區(qū)間是指考慮交易成本后，無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由交易費用和市場沖擊成本這兩項所決定的。假設(shè)TC為所有交易成本的合計數(shù)，相應(yīng)的無套利區(qū)間應(yīng)為：又假定①借貸利率差△r=0.5%；③股票買賣的雙邊手續(xù)費及市場沖擊成本各為成交金額的0.6%，4月1日、6月1日的無套利區(qū)間計算如下：借貸利率差成本與持有期的長度有關(guān)。

帶你秒懂什么是期貨價差套利指令？：帶你秒懂什么是期貨價差套利指令？套利者可使用一個套利指令來完成多個合約的買賣操作，套利指令通常不需要標(biāo)明買賣各期貨合約的具體價格。可分為套利的市價指令和套利的限價指令。套利市價指令，是指交易將按照市場當(dāng)前可能獲得的最好的價差成交的一種指令，1.價差套利市價指令的使用。套利市價指令是指交易將按照市場當(dāng)前可能獲得的最好的價差成交的一種指令;套利限價指令是指當(dāng)價格達(dá)到指定價位時。

什么是牛市套利？：跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利。導(dǎo)致較近月份合約價格上漲幅度大于較遠(yuǎn)月份合約價格的上漲幅度，或者較近月份合約價格下降幅度小于較遠(yuǎn)月份合約價格的下跌幅度。買入較近月份的合約同時賣出較遠(yuǎn)月份的合約進(jìn)行套利，我們稱這種套利為牛市套利（Bull Spread）。不同交割月份的商品期貨價格間的相關(guān)性很低或不相關(guān)，則不適合進(jìn)行牛市套利。在反向市場（近月價格高。

跨市套利是什么意思？：是指在某個交易所買入（或賣出）某一交割月份的某種商品合約的同時，且兩個交易所相同品種期貨合約的合理價差應(yīng)等于兩者之間的運輸費用。A.買入10手C交易所6月份銅期貨合約，B.賣出10手C交易所6月份銅期貨合約，C.買入10手C交易所6月份銅期貨合約，同時賣出10手K交易所6月份銅期貨合約，D.賣出10手C交易所6月份銅期貨合約，同時買入10手K交易所6月份銅期貨合約。

帶你理解什么是期現(xiàn)套利？：期現(xiàn)套利是通過利用期貨市場和現(xiàn)貨市場的不合理價差進(jìn)行反向交易而獲利。期貨價格和現(xiàn)貨價格之間的價差主要反映持倉費的大小。期貨價格與現(xiàn)貨價格的價差并不絕對等同于持倉費，1.如果價差遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于持倉費（持倉費是指把為擁有或保留某種商品、資產(chǎn)等而支付的倉儲費、 保險費和利息等費用總和），套利者就可以通過買入現(xiàn)貨，同時賣出相關(guān)期貨合約，用所買入的現(xiàn)貨進(jìn)行交割。

帶你了解一下什么是跨品種套利？：跨品種套利是指利用兩種或三種不同的但相互關(guān)聯(lián)的商品之間的期貨合約價格差異進(jìn)行套利，即同時買入或賣出某一交割月份的相互關(guān)聯(lián)的商品期貨合約，買入被低估的商品合約進(jìn)行套利，原材料與成品之間的套利是指利用原材料商品和它的制成品之間的價格關(guān)系進(jìn)行套利，比較典型的是大豆與其兩種制成品——豆油和豆粕之間的套利“購買大豆期貨合約的同時賣出豆油和豆粕的期貨合約。

帶你掌握什么是蝶式套利？：根據(jù)套利者對不同合約月份中近月合約與遠(yuǎn)月合約買賣雙方的不同，它是由共享居中交割月份一個牛市套利和一個熊市套利組合而成。普通跨期套利只涉及兩個交割月份合約的價差，而蝶式套利認(rèn)為居中交割月份的期貨合約價格與兩旁交割月份合約價格之間的相關(guān)關(guān)系出現(xiàn)了不合理價差。【例題?多選題】假設(shè)大豆期貨1月份、5月份、9月份合約價格為正向市場。某套利者認(rèn)為1月份合約與5月份合約價差明顯偏大。

來看看什么是熊市套利?：來看看什么是熊市套利?根據(jù)套利者對不同合約月份中近月合約與遠(yuǎn)月合約買賣雙方的不同，跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利。熊市套利又稱賣空套利或空頭套利。做熊市套利的投資者會賣出近 期合約。較近月份的合約價格下降幅度要大于較遠(yuǎn)月份合約價格的下降幅度。或者較近月份的合約價格上升幅度小于較遠(yuǎn)月份合約價格的上升幅度，賣出較近月份的合約同時買入較遠(yuǎn)月份的合約進(jìn)行套利。

期貨的價差擴(kuò)大與買入套利的關(guān)系是什么？：期貨的價差擴(kuò)大與買入套利的關(guān)系是什么？根據(jù)套利者對相關(guān)合約中價格較高的一邊的買賣方向不同，期貨價差套利可分為買入套利和賣出套利。如果套利者預(yù)期兩個或兩個以上期貨合約的價差將擴(kuò)大，則套利者將買入其中價格較高的合約，同時賣出價格較低的合約，我們稱這種套利為買入套利（Buy Spread）。如果價差變動方向與套利者的預(yù)期相同，某套利者以250元克賣出4月份黃金期貨。

期貨套利的定義與作用是什么？：期貨套利的定義與作用是什么？套利交易在客觀上有助于使扭曲的期貨市場價格重新恢復(fù)到正常水平，期貨套利可分為價差套利（Spread）和期現(xiàn)套利（Arbitrage），是指利用期貨市場上不同合約之間的價差進(jìn)行的套利交易。是指利用期貨市場與現(xiàn)貨市場之間不合理價差，二、期貨價差套利的作用：期貨價差套利在本質(zhì)上是期貨市場上針對價差的一種投機(jī)行為，期貨價差套利行為有助于不同期貨合約價格之間合理價差關(guān)系的形成。