期貨套利的定義與作用是什么？：期貨套利的定義與作用是什么？套利交易在客觀上有助于使扭曲的期貨市場價格重新恢復(fù)到正常水平，期貨套利可分為價差套利（Spread）和期現(xiàn)套利（Arbitrage），是指利用期貨市場上不同合約之間的價差進(jìn)行的套利交易。是指利用期貨市場與現(xiàn)貨市場之間不合理價差，二、期貨價差套利的作用：期貨價差套利在本質(zhì)上是期貨市場上針對價差的一種投機(jī)行為，期貨價差套利行為有助于不同期貨合約價格之間合理價差關(guān)系的形成。

來看看期貨公司的業(yè)務(wù)類型、功能與作用有哪些？：期貨公司是指依法設(shè)立的、接受客戶委托、按照客戶的指令、以自己的名義為客戶進(jìn)行期貨交易并收取交易手續(xù)費(fèi)的中介組織，2.期貨投資咨詢業(yè)務(wù)；向客戶提供風(fēng)險管理顧問、研究分析、交易咨詢等服務(wù)并獲得合理報酬：基差交易、倉單服務(wù)、合作套保、定價服務(wù)、做市業(yè)務(wù)、其他與風(fēng)險管理服務(wù)；期貨公司及其從業(yè)人員從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)時不得以欺詐手段或者其他不當(dāng)方式誤導(dǎo)、誘導(dǎo)客戶；

期貨中的對沖基金和商品投資基金是什么？：期貨中的對沖基金和商品投資基金是什么？機(jī)構(gòu)投資者是指在金融市場從事證券投資的法人機(jī)構(gòu)，主要有保險公司、養(yǎng)老基金和投資基金、證券公司、銀行等。對沖基金和商品投資基金：并通過商品交易顧問（CTA）進(jìn)行期貨和期權(quán)交易：商品投資基金組織結(jié)構(gòu)，投資者—商品基金經(jīng)理CPO（交易經(jīng)理TM）—商品交易顧問CTA—期貨傭金商（FCM），3.商品投資基金和對沖基金的區(qū)別。

期貨交割的含義和作用是什么？：期貨交割的含義和作用是什么？交割，是指期貨合約到期時，或者按照結(jié)算價進(jìn)行現(xiàn)金差價結(jié)算，現(xiàn)金交割、實物交割兩類，現(xiàn)金交割是指合約到期日，核算交易雙方買賣價格與到期日結(jié)算價格相比的差價盈虧，實物交割是指合約到期日，賣方將相應(yīng)貨物按質(zhì)按量交入交易所指定交割倉庫，交割是聯(lián)系期貨與現(xiàn)貨的紐帶。期貨交割是促使期貨價格和現(xiàn)貨價格趨向一致的制度保證，通過交割。

漲跌停板制度的內(nèi)容、特點(diǎn)以及作用是什么？：漲跌停板制度是為了防止股市的價格發(fā)生暴漲暴跌而影響市場的正常運(yùn)行，股票市場的管理機(jī)構(gòu)對每日股票買賣價格漲跌的上下限作出規(guī)定的行為。（一）什么是漲跌停板制度“是指期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度。超過該漲跌幅度的報價將被視為無效報價，（二）我國境內(nèi)期貨漲跌停板制度的特點(diǎn)，其漲跌停板幅度一般為合約規(guī)定漲跌停板幅度的兩倍或三倍，當(dāng)合約價格在同方向上連續(xù)出現(xiàn)漲跌停板。

期貨及衍生品中資產(chǎn)配置的原因及原理有哪些內(nèi)容？：期貨及衍生品中資產(chǎn)配置的原因及原理有哪些內(nèi)容？資產(chǎn)配置（Asset Allocation）是指根據(jù)投資需求將投資資金在不同資產(chǎn)類別之間進(jìn)行分配，通常是將資產(chǎn)在低風(fēng)險、低收益證券與高風(fēng)險、高收益證券之間進(jìn)行分配。可分為全球資產(chǎn)配置、股票債券資產(chǎn)配置和行業(yè)風(fēng)格資產(chǎn)配置；

期貨及衍生品中價格發(fā)現(xiàn)的功能的原因及特點(diǎn)是什么？：期貨及衍生品中價格發(fā)現(xiàn)的功能的原因及特點(diǎn)是什么？價格發(fā)現(xiàn)是期貨市場上供需雙方公開討價還價，從而使該商品價格成為世界價格的過程。價格發(fā)現(xiàn)就是發(fā)現(xiàn)競爭性價格、世界性價格的過程。價格發(fā)現(xiàn)是期貨市場的重要經(jīng)濟(jì)功能之一。價格發(fā)現(xiàn)的功能是指期貨市場能夠預(yù)期未來現(xiàn)貨價格的變動，發(fā)現(xiàn)未來的現(xiàn)貨價格。有助于公平價格的形成，2、期貨交易中的交易人士大多熟悉某種商品行情。

期貨及衍生品中規(guī)避風(fēng)險的功能主要有哪些？：期貨及衍生品中規(guī)避風(fēng)險的功能主要有哪些？風(fēng)險規(guī)避是在考慮到某項活動存在風(fēng)險損失的可能性較大時，期貨市場規(guī)避風(fēng)險的功能是通過套期保值實現(xiàn)的，套期保值是指在期貨市場上買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨數(shù)量相等但交易方向相反的期貨合約，從而在期貨市場和現(xiàn)貨市場之間建立一種盈虧沖抵的機(jī)制（可能是用期貨市場的盈利來彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場虧損，也可能是用現(xiàn)貨市場盈利來彌補(bǔ)期貨市場虧損）。最終實現(xiàn)期貨市場和現(xiàn)貨市場盈虧大致相抵。

期貨及衍生品市場的作用是什么？：D.大豆現(xiàn)貨市場與大豆期貨市場的損益正好抵補(bǔ)。但不一定正好抵補(bǔ)他在大豆現(xiàn)貨市場上的損失，【單選題】期貨市場價格是在公開，B.該價格具有預(yù)期性。【解析】期貨市場的價格形成機(jī)制較為成熟和完善，能夠形成真實有效地反映供求關(guān)系的期貨價格，【多選題】下列關(guān)于期貨市場價格發(fā)現(xiàn)特點(diǎn)的說法A.期貨價格可以作為一種權(quán)威價格B.期貨價格是由合約持有量最大的投資者決定的C.期貨價格能連續(xù)不斷地反映供求關(guān)系及其變化趨勢

期貨及相關(guān)衍生品的主要內(nèi)容是什么？：期貨（Futures）與現(xiàn)貨完全不同，現(xiàn)貨是實實在在可以交易的貨（商品），而是以某種大眾產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化可交易合約。（一）期貨（Futures）：是指以某種大宗商品或金融資產(chǎn)為標(biāo)的可交易的標(biāo)準(zhǔn)化遠(yuǎn)期合同——期貨合約。期貨合約是期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。商品期貨。

信用違約互換指數(shù)的定義及作用是什么？：信用風(fēng)險保護(hù)的買方在合約期限內(nèi)或在信用事件發(fā)生前定期向信用風(fēng)險保護(hù)的賣方就某個參照實體的信用事件支付費(fèi)用，信用違約互換指數(shù)則可以反映出信用風(fēng)險價格的變化。CDX僅3年的時間就已經(jīng)位列全球信用衍生品交易量的第二位（信用違約互換指數(shù)產(chǎn)品已成為信用衍生產(chǎn)品中的第二大類）。比單一標(biāo)的資產(chǎn)信用違約互換更迅速地反映市場的基本情況，2.對整個信用衍生品市場流動性的增加有顯著的推動作用。

期貨投資者保障基金的使用的具體規(guī)定是什么？：期貨投資者保障基金的使用的具體規(guī)定是什么？《期貨投資者保障基金管理辦法》已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會和財政部審議通過，中國證監(jiān)會可以按照本辦法規(guī)定決定使用保障基金，對不能清償?shù)耐顿Y者保證金損失予以補(bǔ)償。（二）對每位機(jī)構(gòu)投資者的保證金損失在10萬元以下（含10萬元）的部分全額補(bǔ)償，由后續(xù)繳納的保障基金補(bǔ)償。中國證監(jiān)會和保障基金管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督期貨公司核實投資者保證金權(quán)益及損失。