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看跌期權估值包括哪些內(nèi)容?

幫考網(wǎng)校2020-09-28 11:37:40
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看跌期權估值包括以下內(nèi)容:

1. 標的資產(chǎn)價格:看跌期權的估值與標的資產(chǎn)價格密切相關,因為看跌期權的價值隨著標的資產(chǎn)價格下跌而增加。

2. 行權價:看跌期權的行權價是期權的關鍵因素之一,行權價越低,期權的價值就越高。

3. 波動率:波動率是期權定價模型中的一個重要因素,因為它反映了標的資產(chǎn)價格的波動情況。波動率越高,期權的價值就越高。

4. 到期時間:看跌期權的到期時間也會影響其估值,一般來說,到期時間越長,期權的價值就越高。

5. 無風險利率:無風險利率也是期權定價模型中的一個重要因素,因為它反映了資金的時間價值。無風險利率越高,期權的價值就越高。
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