證券組合收益率、證券組合風(fēng)險(xiǎn)、雙證券組合風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
投資組合理論有狹義和廣義之分。狹義的投資組合理論指的是馬柯維茨投資組合理論；而廣義的投資組合理論除了經(jīng)典的投資組合理論以及該理論的各種替代投資組合理論外，還包括由資本資產(chǎn)定價(jià)模型和證券市場(chǎng)有效理論構(gòu)成的資本市場(chǎng)理論。同時(shí),由于傳統(tǒng)的EMH不能解釋市場(chǎng)異常現(xiàn)象，在投資組合理論又受到行為金融理論的挑戰(zhàn)。