證券投資分析
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量化投資分析的理論基礎(chǔ)是什么?

幫考網(wǎng)校2020-08-21 09:29:44
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量化投資分析的理論基礎(chǔ)主要包括以下幾個方面:

1. 投資組合理論:投資組合理論是現(xiàn)代投資理論的基礎(chǔ),它提出了有效前沿、資本市場線等重要概念,為量化投資提供了基本框架。

2. 現(xiàn)代金融理論:現(xiàn)代金融理論主要包括資產(chǎn)定價理論、期權(quán)定價理論、資本資產(chǎn)定價模型等,這些理論為量化投資提供了重要的工具和方法。

3. 統(tǒng)計學(xué)和計量經(jīng)濟學(xué):統(tǒng)計學(xué)和計量經(jīng)濟學(xué)是量化投資的核心技術(shù),包括時間序列分析、回歸分析、協(xié)整分析、因子分析等,這些方法可以用來構(gòu)建量化模型和評估投資策略的有效性。

4. 機器學(xué)習(xí)和人工智能:近年來,機器學(xué)習(xí)和人工智能技術(shù)的發(fā)展為量化投資提供了新的思路和方法,例如神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、決策樹、支持向量機等算法可以用來構(gòu)建預(yù)測模型和優(yōu)化投資組合。

綜上所述,量化投資分析的理論基礎(chǔ)是多方面的,需要綜合運用不同的理論和方法來進行量化分析和投資決策。
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