市場風(fēng)險溢價怎么估計？:市場風(fēng)險溢價估計：市場風(fēng)險溢價的含義為在一個相當(dāng)長的歷史時期里，市場平均收益率與無風(fēng)險資產(chǎn)平均收益率之間的差異。權(quán)益市場收益率的估計：由于股票收益率非常復(fù)雜多變，較短的期間所提供的風(fēng)險溢價比較極端，無法反映平均水平，因此應(yīng)選擇較長的時間跨度。選擇算術(shù)平均數(shù)還是幾何平均數(shù)，多數(shù)人傾向于采用幾何平均法。未來普通股的兩種方式：一種是增發(fā)新的普通股，另一種是留存收益轉(zhuǎn)增普通股。

期限風(fēng)險溢價是什么？:期限風(fēng)險溢價是什么？到期風(fēng)險溢價是指一般債權(quán)人可能偏好短期的債務(wù)，同一種類的債券的長期及短期利率之差，即為到期風(fēng)險溢價。到期風(fēng)險溢價主要是當(dāng)未來利率上升時，長期債券價格會相應(yīng)下降。到期風(fēng)險溢價越高。證券的到期日越長，因此證券隨著到期日的增強(qiáng)給持有者帶來的風(fēng)險增大，短期債券的到期日低于長期債券的到期日，長期債券到期日低于股票到期日（股票無到期日，因此短期債券的利息最低，長期債券高于短期債券利息。

市場風(fēng)險溢價怎么估計？:市場風(fēng)險溢價估計：市場風(fēng)險溢價的含義為在一個相當(dāng)長的歷史時期里，市場平均收益率與無風(fēng)險資產(chǎn)平均收益率之間的差異。權(quán)益市場收益率的估計：由于股票收益率非常復(fù)雜多變，較短的期間所提供的風(fēng)險溢價比較極端，無法反映平均水平，因此應(yīng)選擇較長的時間跨度。選擇算術(shù)平均數(shù)還是幾何平均數(shù)，多數(shù)人傾向于采用幾何平均法。未來普通股的兩種方式：一種是增發(fā)新的普通股，另一種是留存收益轉(zhuǎn)增普通股。