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基金投資的預(yù)期損失(ES)的概念是什么?

幫考網(wǎng)校2020-07-15 16:55:39
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基金投資的預(yù)期損失(ES)是指在一定置信水平下,基金投資可能遭受的最大損失。通常,ES是在一定時(shí)間段內(nèi),基于歷史數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)模型計(jì)算得出的。ES的概念有助于基金經(jīng)理和投資者衡量投資組合的風(fēng)險(xiǎn)水平,并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
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