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衡量貨幣市場(chǎng)基金的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)主要有哪些?

幫考網(wǎng)校2020-07-16 13:41:38
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1. 基金凈值波動(dòng)率:反映基金凈值的波動(dòng)程度,波動(dòng)率越高,風(fēng)險(xiǎn)越大。

2. 夏普比率:是評(píng)估基金風(fēng)險(xiǎn)與收益的指標(biāo),夏普比率越高,代表單位風(fēng)險(xiǎn)所獲得的收益越高。

3. 最大回撤:反映基金在一段時(shí)間內(nèi)最大的損失,回撤越大,風(fēng)險(xiǎn)越高。

4. Beta系數(shù):反映基金與市場(chǎng)的相關(guān)性,Beta系數(shù)越高,代表基金與市場(chǎng)的相關(guān)性越強(qiáng),風(fēng)險(xiǎn)越高。

5. Alpha系數(shù):反映基金超額收益能力,Alpha系數(shù)越高,代表基金的超額收益能力越強(qiáng)。

6. 信息比率:是評(píng)估基金管理人員投資決策能力的指標(biāo),信息比率越高,代表基金管理人員的投資決策能力越強(qiáng)。
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