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夏普比率的內(nèi)容有哪些?

幫考網(wǎng)校2020-09-10 13:41:50
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夏普比率(Sharpe Ratio)是一種衡量投資組合收益與風(fēng)險的指標,其內(nèi)容包括以下幾個方面:

1. 投資組合的年化收益率:指投資組合在一年內(nèi)的平均收益率。

2. 無風(fēng)險收益率:指在不承擔(dān)任何風(fēng)險的情況下,投資者可以獲得的最低收益率,通常以國債收益率為基準。

3. 投資組合的波動率:指投資組合收益率的標準差,反映了投資組合收益的波動程度。

4. 夏普比率:是投資組合超過無風(fēng)險收益率的超額收益率與投資組合波動率的比值,反映了投資組合每承擔(dān)一單位風(fēng)險所獲得的超額收益。

5. 夏普比率的意義:夏普比率越高,表示投資組合在承擔(dān)單位風(fēng)險的情況下,獲得的超額收益越高,投資組合的表現(xiàn)越好。
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