保護性看跌期權的組合凈收入與組合凈損益如何確定？：保護性看跌期權的組合凈收入與組合凈損益如何確定？股票加多頭看跌期權組合，同時購買該股票的1股看跌期權。該看跌期權保證的最低價格等于執(zhí)行價減去買入該期權的成本。使用股票期權（股指期權）保護現(xiàn)有或預期頭寸時，如果持有股票的價格朝對投資者有利的方向變動，投資者不需要執(zhí)行期權。最低凈損益=執(zhí)行價格-股票投資買價-期權購買價格，比單一投資股票獲得的收益低（少一個期權價格）。

保護性看跌期權是指什么？：保護性看跌期權是指什么？股票加多頭看跌期權組合，指購買一股股票，同時購買該股票的1股看跌期權。這種組合相比單獨投資股票，可以降低投資風險。保護性看跌期權買入策略是投資者通過買入基于某股票的看跌期權可對其股票組合中該股票價格下跌提供保護的策略。該看跌期權保證的最低價格等于執(zhí)行價減去買入該期權的成本。使用股票期權（股指期權）保護現(xiàn)有或預期頭寸時，如果持有股票的價格朝對投資者有利的方向變動。

什么是賣出看漲期權？：什么是賣出看漲期權？賣出看漲期權是一種經(jīng)營策略，賣出看漲期權（空頭看漲期權），看漲期權的出售者，股票市價大于執(zhí)行價格 -（股票市價-執(zhí)行價格）+期權價格=0損益平衡點=執(zhí)行價格+期權價格，什么情況下賣出看漲期權，對于看漲期權的買方來說。賣方愿意出售該項看漲期權。賣出期權所獲得的期權費收入是非常少的，如果套期保值者預計相關商品的價格有可能小幅下跌，通過賣出看漲期權可以獲得權利金收益。

賣出看跌期權是指什么意思？：賣出看跌期權是指什么意思？賣出看跌期權是一種較為保守策略。看跌期權的出售者，賣出期權會從波動率的減少中獲利。看跌期權賣方需要持有標的物空頭頭寸。使用賣出看跌期權策略。以一定的執(zhí)行價格賣出看跌期權，如果標的物的資產(chǎn)價格高于執(zhí)行價格，當售出的期權在到期日成為平值期權或虛值期權，只要在在到期日期權的內(nèi)涵價值（期權的履約價- 標的資產(chǎn)價格）低于賣出期權時的權利金，賣出期權方都可以獲利。

買入看漲期權是指什么？：買入看漲期權是指什么？買入看漲期權是指購買者支付權利金，獲得以特定價格向期權出售者買入一定數(shù)量的某種特定商品的權利。當投資者預期某種特定商品市場價格上漲時，他可以支付一定的權利金買入看漲期權。然后按上漲的價位高價賣出期貨合約獲利，如果商品或資產(chǎn)價格沒有上漲而是下跌了，買入看漲期權實際上相當于確立了一個最高的買價，在鎖定了風險的同時也可以保證交易者能夠得到價格下跌帶來的好處。

買入看跌期權是什么意思？：買入看跌期權是什么意思？買入看跌期權是指購買者支付權利金，獲得以特定價格向期權出售者賣出一定數(shù)量的某種特定商品的權利。看跌期權買入者往往預期市場價格將下跌。交易者可以買入與自己即將賣出或已經(jīng)購買的期貨合約相關的看跌期權，以較高的執(zhí)行價格賣出期貨合約，然后按下跌的價位低價買入期貨合約平倉獲利，這部分盈余可以彌補因價格下跌低價出售商品所帶來的虧損；權利金的損失可以由高價出售商品或資產(chǎn)的收益所彌補。

期權的概念是什么？：期權的概念是什么？期權是指一種合約，該合約賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產(chǎn)的權利。1、期權是一種權利，2、期權的標的資產(chǎn)。期權的標的資產(chǎn)是指選擇購買或出售的資產(chǎn)“它包括股票、政府債券、貨幣、股票指數(shù)、商品期貨等”期權是這些標的物，期權出售人不一定擁有標的資產(chǎn)。期權是可以。期權購買人也不一定真的想購買資產(chǎn)標的物。期權到期時雙方不一定進行標的物的實物交割”

什么是分期付款買賣合同？：什么是分期付款買賣合同？分期付款買賣合同是指買受人將應付的總價款，在一定期限內(nèi)分次向出賣人支付的買賣合同。分期付款是一種特殊的買賣形式，分期付款的買受人未支付到期價款的金額達到全部價款的15的，出賣人可以要求買受人一并支付到期與未到期的全部價款或者解除合同。出賣人解除合同的，出賣人可以向買受人要求支付該標的物的使用費。即出賣人將買賣標的物一般在買受人第一次支付價款時即刻交付給買受人。

看漲期權、看跌期權和多頭、空頭的關系？：看漲期權、看跌期權和多頭、空頭的關系？看漲期權是指期權賦予持有人在到期日或到期日之前，以固定價格購買標的資產(chǎn)的權利。即看漲期權是買權。看跌期權是指期權賦予持有人在到期日或到期日前，以固定價格出售標的資產(chǎn)的權利。即看跌期權是賣權。空頭是賣出期權的意思，多頭是買入期權的意思。

一起來看看利率期限結構中市場分割理論的觀點是什么？：一起來看看利率期限結構中市場分割理論的觀點是什么？【提示】即期利率水平完全由各個期限市場上的供求關系決定；市場分割理論最大的缺陷在于該理論認為不同期限的債券市場互不相關。該理論無法解釋不同期限債券的利率所體現(xiàn)的同步波動現(xiàn)象，也無法解釋長期債券市場利率隨短期債券市場利率波動呈現(xiàn)的明顯有規(guī)律性變化的現(xiàn)象。市場分割理論對收益率曲線的解釋：短期債券市場的均衡利率水平低于長期債券市場的均衡利率水平；

一起來看看利率期限結構中無偏預期理論的觀點是什么？：一起來看看利率期限結構中無偏預期理論的觀點是什么？利率期限結構完全取決于市場對未來利率的預期，即長期債券即期利率是短期債券預期利率的函數(shù)。也就是說長期即期利率是短期預期利率的無偏估計。預期理論最主要的缺陷是假定人們對未來短期利率具有確定的預期；無偏預期理論對收益率曲線的解釋：市場預期未來短期利率會上升；市場預期未來短期利率會下降；市場預期未來短期利率保持穩(wěn)定；市場預期較近一段時期短期利率會上升。

來看看什么是附期限的民事法律行為？：來看看什么是附期限的民事法律行為？附期限的民事法律行為，并將期限的到來作為效力發(fā)生或消滅前提的民事法律行為。（1）附延緩期限的民事法律行為，（2）附解除期限的民事法律行為。指民事法律行為在約定的期限到來時“附條件的民事法律行為與附期限的民事法律行為的區(qū)別在于；附條件的民事法律行為是以未來不確定的事實作為民事法律行為效力產(chǎn)生或消滅的依據(jù)。