企業(yè)的資產(chǎn)價(jià)值、負(fù)債價(jià)值與權(quán)益價(jià)值三者之間存在什么關(guān)系？:企業(yè)的資產(chǎn)價(jià)值、負(fù)債價(jià)值與權(quán)益價(jià)值三者之間存在什么關(guān)系？

量化投資分析的理論基礎(chǔ)是什么？:量化投資分析的理論基礎(chǔ)是什么？

證券系數(shù)β的含義是什么？:證券系數(shù)β的含義是什么？單個(gè)證券對(duì)整個(gè)市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)的影響可以用β系數(shù)來(lái)表示。它是用來(lái)衡量證券或投資組合系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，在數(shù)值上等于資產(chǎn)i與包括資產(chǎn)i在內(nèi)的市場(chǎng)組合M的協(xié)方差同市場(chǎng)組合M的方差之比：已知某股票與市場(chǎng)組合的協(xié)方差為5，市場(chǎng)組合的方差為2，那么根據(jù)證券系數(shù)的計(jì)算公式，該股票的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)系數(shù)β=52=2.5。表明該證券的波動(dòng)幅度大于市場(chǎng)組合，表明該證券的波動(dòng)幅度與市場(chǎng)組合相當(dāng)。