基金業(yè)績評價指標特雷諾比率、詹森α與證券市場線有怎樣的關系？:基金業(yè)績評價指標特雷諾比率、詹森α與證券市場線有怎樣的關系？則有詹森α、特雷諾比率（TP）以及夏普比率（SP）等綜合性評價指標。特雷諾比率、詹森α與證券市場線的關系：CAPM是風險調整后收益指標的理論基礎。詹森α是投資組合收益扣除市場風險暴露部分剩余的收益。特雷諾比率是無風險收益到投資組合收益兩點間直線的斜率。

基金的詹森α是怎樣的？:基金收益是比較簡單的指標；如果要求指標考慮到基金風險因素，則有詹森α、特雷諾比率（TP）以及夏普比率（Sp）等綜合性評價指標。詹森α是測定證券組合經營績效的一種指標，是證券組合的實際期望收益率與位于證券市場線上的證券組合的期望收益率之差。詹森α同樣也是在CAPM上發(fā)展出的一個風險調整差異衡量指標，衡量的是基金組合收益中超過CAPM模型預測值的那一部分超額收益。詹森α與特雷諾指標一樣。

基金的夏普比率是怎樣的？:基金的夏普比率是怎樣的？又被稱為夏普指數——基金績效評價標準化指標。夏普比率在現代投資理論的研究表明，風險調整后的收益率就是一個可以同時對收益與風險加以考慮的綜合指標，夏普比率就是一個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的三大經典指標之一。夏普比率是諾貝爾經濟學獎得主威廉·夏普于1966年根據CAPM提出的經風險調整的業(yè)績測度指標。分母是基金收益率的標準差，夏普比率是經總風險調整后的收益指標。