基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)特雷諾比率、詹森α與證券市場(chǎng)線有怎樣的關(guān)系？:基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)特雷諾比率、詹森α與證券市場(chǎng)線有怎樣的關(guān)系？則有詹森α、特雷諾比率（TP）以及夏普比率（SP）等綜合性評(píng)價(jià)指標(biāo)。特雷諾比率、詹森α與證券市場(chǎng)線的關(guān)系：CAPM是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益指標(biāo)的理論基礎(chǔ)。詹森α是投資組合收益扣除市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露部分剩余的收益。特雷諾比率是無風(fēng)險(xiǎn)收益到投資組合收益兩點(diǎn)間直線的斜率。

基金的信息比率與跟蹤誤差是什么？:基金的信息比率與跟蹤誤差是什么？信息比率（IR）計(jì)算公式與夏普比率（Sp）類似，因此是對(duì)相對(duì)收益率進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的分析指標(biāo)。信息比率是單位跟蹤誤差所對(duì)應(yīng)的超額收益。說明該基金在同樣的跟蹤誤差水平上能獲得更大的超額收益，或者在同樣的超額收益水平下跟蹤誤差更小。【例題?單選題】關(guān)于信息比率中的跟蹤誤差的說法，A.反映了積極管理的風(fēng)險(xiǎn)，B.是基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的標(biāo)準(zhǔn)差

基金的詹森α是怎樣的？:基金收益是比較簡(jiǎn)單的指標(biāo)；如果要求指標(biāo)考慮到基金風(fēng)險(xiǎn)因素，則有詹森α、特雷諾比率（TP）以及夏普比率（Sp）等綜合性評(píng)價(jià)指標(biāo)。詹森α是測(cè)定證券組合經(jīng)營績(jī)效的一種指標(biāo)，是證券組合的實(shí)際期望收益率與位于證券市場(chǎng)線上的證券組合的期望收益率之差。詹森α同樣也是在CAPM上發(fā)展出的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整差異衡量指標(biāo)，衡量的是基金組合收益中超過CAPM模型預(yù)測(cè)值的那一部分超額收益。詹森α與特雷諾指標(biāo)一樣。