正態(tài)分布是最重要的一類連續(xù)型隨機變量分布，當一個隨機變量的取值受到大量不同因素作用的共同影響，并且單個因素的影響都微不足道的時候，這個隨機變量就服從或近似服從正態(tài)分布。

在金融市場上，以股票為例，當沒有任何決定性的消息發(fā)布的時候，股價走勢很多時候呈現出“隨機游走”的特點，這里的“隨機游走”就是指股價的波動值服從正態(tài)分布。

標準正態(tài)分布密度函數：中間高兩邊低，由中間向兩邊遞減，并且左右分布對稱，是一條光滑的鐘形曲線。圖像越瘦，正態(tài)分布集中在均值附近的程度越大。

X服從參數為（μ，σ2 ）的正態(tài)分布，記為X～N（μ，σ2 ）

其中μ是X的期望，在圖中是對稱軸

σ＞0為X的標準差，在圖中表現為曲線的胖瘦， σ越大，說明數據越分散，曲線越胖，  σ越小，數據越集中，曲線越瘦。

圖示X～N（1，4），若則μ≥2的概率為0.15；取值0≦μ≦2的概率是多少？

【解】圖像關于μ=1對稱，則μ≥2和μ≦0的面積相等均為0.15；所以0≦μ≦2的面積為：1-0.15*2=0.7

X～N（1，4）

95%概率下，落在兩個標準差區(qū)間內

67%概率下，落在一個標準差區(qū)間內