基金業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)特雷諾比率、詹森α與證券市場(chǎng)線有怎樣的關(guān)系？:基金業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)特雷諾比率、詹森α與證券市場(chǎng)線有怎樣的關(guān)系？則有詹森α、特雷諾比率（TP）以及夏普比率（SP）等綜合性評(píng)價(jià)指標(biāo)。特雷諾比率、詹森α與證券市場(chǎng)線的關(guān)系：CAPM是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益指標(biāo)的理論基礎(chǔ)。詹森α是投資組合收益扣除市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露部分剩余的收益。特雷諾比率是無風(fēng)險(xiǎn)收益到投資組合收益兩點(diǎn)間直線的斜率。

基金的信息比率與跟蹤誤差是什么？:基金的信息比率與跟蹤誤差是什么？信息比率（IR）計(jì)算公式與夏普比率（Sp）類似，因此是對(duì)相對(duì)收益率進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的分析指標(biāo)。信息比率是單位跟蹤誤差所對(duì)應(yīng)的超額收益。說明該基金在同樣的跟蹤誤差水平上能獲得更大的超額收益，或者在同樣的超額收益水平下跟蹤誤差更小。【例題?單選題】關(guān)于信息比率中的跟蹤誤差的說法，A.反映了積極管理的風(fēng)險(xiǎn)，B.是基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的標(biāo)準(zhǔn)差

基金的特雷諾比率指的是什么？:特雷諾比率（TP）來源于CAPM理論，表示的是單位系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)下的超額收益率。通常通過將特雷諾比率與市場(chǎng)平均水平做比較來判斷業(yè)績的優(yōu)劣。基金管理者通過投資組合應(yīng)消除所有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，特雷諾用單位系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)所獲得的超額收益率來衡量投資基金的業(yè)績。僅有與市場(chǎng)變動(dòng)差異的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。他采用基金投資收益率的βp系數(shù)作為衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)。均假定風(fēng)險(xiǎn)與收益之間呈線性關(guān)系。