期貨經(jīng)紀(jì)人前景如何? 

期貨經(jīng)紀(jì)人前景如何? ![]()

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chaihuangnie 簽約達人 06-21 TA獲得超過3824個贊
經(jīng)紀(jì)人的話 主要是看你的業(yè)務(wù)能力,但是 你也必須要了解一些期貨的知識。 ![]()
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chayuezang·2019-08-10幫兄弟問:期貨從業(yè)資格行業(yè)前景如何?
baloyang·2019-06-16
這題的結(jié)果不太對不懂是不是有偏差,我看解析算也不得答案里的數(shù)
考友61530680·2021-12-06這個不是當(dāng)?shù)毓┣箨P(guān)系吧?
6666242·2021-12-06老師我不明白,為什么兩個答案不一樣?
maggie888·2021-12-06老師這題答案是不是有問題?基差為60。可是第4基差65呀。已經(jīng)大于60了。
maggie888·2021-12-06您好,這道題能幫我解析下嗎,我看答案看不太董
·2021-12-06p71 會員結(jié)算準(zhǔn)備金余額 。。。這里的 結(jié)算準(zhǔn)備金 是不是就是 結(jié)算擔(dān)保金?結(jié)算擔(dān)保金 是不是只能用于繳納的會員?
王其榮·2021-12-06p156 在12月1日,1個屬于1月循環(huán)的期權(quán)包括以下四個到期月,12、1、4、7月。當(dāng)12月已經(jīng)過去,則包括1、2、4、7。。。一個期權(quán)合約的到期月不是一個嗎,怎么會是四個?而且還隨著時間的改變而改變?
王其榮·2021-12-06維持利率走廊上限的是MLF還是SLF
考友6631853·2021-12-06老師,為啥不選D
杜曉清·2021-12-06價差縮小應(yīng)該是牛市套利買進賣遠(yuǎn),為什么是反的,三月份的要賣出
考友86966356·2021-12-06
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幫考網(wǎng)校·2021-12-26
不明白呢
同學(xué)837033·2021-12-05老師在文中提出來的螺紋鋼主力合約10天的波動率怎么算出來的?請告知!
張焱生·2021-12-05老師,您好這個就是求pv,為什么不能用我手寫的方式求?
同學(xué)86958896·2021-12-05老師這道題的C選項不就是答案解析中的情況2 ,他已經(jīng)確認(rèn)了購買價格,然后賣出套保,避免價格下跌(間接了增加了購買成本)
同學(xué)86958896·2021-12-05期貨公司不能從事的業(yè)務(wù)有哪些?除了自營,信托也是不能從事的嗎?
同學(xué)10221549·2021-12-05老師能不能總結(jié)一個第5張的正向市場和反向市場公式 還有什么 第5章的各種正向買近月或者正向買價格高得都搞混了!
同學(xué)76900066·2021-12-05為什么套利要買一個近月買一個遠(yuǎn)月, 預(yù)計短期內(nèi)漲的快,只買一個近月合約 漲了就賣 不算套利嗎
Barathrum·2021-12-05教學(xué)視頻:第三章第一節(jié)中合約主要條款里提到的結(jié)算價,這個是什么價格呢,現(xiàn)實中從哪得知呢
Sylvie·2021-12-05最后一行解析求得P E=3.7655 想知道計算詳細(xì)過程步驟 我算不來
·2021-12-05講講這道題?
一路光明·2021-12-05
- 1若投資者只期望獲得標(biāo)的資產(chǎn)本身變動所帶來的收益,而不愿意承擔(dān)匯率風(fēng)險的變動,則應(yīng)該選擇具有復(fù)合期權(quán)結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品。 ()
- 2匯率聯(lián)動期權(quán)結(jié)構(gòu)中的金融衍生品為雙貨幣期權(quán),包括()。
- 3跨式期權(quán)的多頭由行權(quán)價格相同的普通看漲期權(quán)多頭和看跌期權(quán)多頭構(gòu)成,無論標(biāo)的資產(chǎn)價格上漲還是下跌,都帶來正的收益。()
- 4雙贏結(jié)構(gòu)中的金融衍生品由()構(gòu)成。
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