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市場風險的計量具體包含哪些內容?

幫考網校2020-08-28 14:59:54
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市場風險的計量包括以下內容:

1. 市場波動率:市場波動率是指市場價格變動的波動程度。通常使用歷史波動率或隱含波動率來計算市場風險。

2. 貝塔系數(shù):貝塔系數(shù)是一個股票或投資組合與市場整體波動的相關系數(shù)。它可以用來衡量市場風險對該股票或投資組合的影響程度。

3. VaR:VaR是指在一定置信水平下,投資組合或資產價格可能的最大損失。VaR是衡量市場風險的一種常用方法。

4. CVaR:CVaR是指在VaR超過一定程度的情況下,投資組合或資產價格的平均損失。CVaR比VaR更加保守,能夠更好地衡量市場風險。

5. 應變率敏感性:應變率敏感性是指投資組合或資產價格對市場利率變化的敏感程度。它通常用來衡量市場風險和利率風險。

6. 期權隱含波動率:期權隱含波動率是指根據(jù)期權價格反推出的市場對未來波動率的預期。它可以用來衡量市場風險和未來波動率的預期。
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