期貨最佳套期保值比率與β系數(shù)的含義是什么？：期貨最佳套期保值比率與β系數(shù)的含義是什么？我們把用于套期保值的期貨合約頭寸與被套期保值的資產(chǎn)頭寸的比例稱為套期保值比率。而能夠最有效、最大限度地消除被保值對(duì)象價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的套期保值比率稱為最佳套期保值比率。交叉套期保值以及套期保值數(shù)量或期限的不匹配都會(huì)影響套期保值的實(shí)現(xiàn)程度。只有買賣指數(shù)基金或嚴(yán)格按照指數(shù)的構(gòu)成買賣一攬子股票，并不總是按照指數(shù)成分股來構(gòu)建股票組合。（一）單個(gè)股票的系數(shù)；

期貨中套期保值的原理是怎樣的呢？：期貨套期保值有兩種方式：空頭（賣出）期貨套期保值，要使期貨與現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)值變動(dòng)大體相當(dāng)，在利用大豆期貨做套期保值時(shí)。就要做到賣出大豆期貨合約的規(guī)模應(yīng)與2萬噸相當(dāng)，大豆期貨合約的交易單位為每手10噸。則需要賣出的期貨合約數(shù)量就是2 000手，（二）在期貨頭寸方向的選擇上：應(yīng)與現(xiàn)貨頭寸相反或作為現(xiàn)貨未來交易的替代物，或者已按固定價(jià)格約定在未來購買某商品或資產(chǎn)時(shí)：

期貨中的買入、賣出套期保值與基差變動(dòng)之間有什么聯(lián)系？：期貨中的買入、賣出套期保值與基差變動(dòng)之間有什么聯(lián)系？賣出套期保值亦稱“空頭套期保值”保值者在期貨市場(chǎng)出售期貨。即通過賣空來保護(hù)他在現(xiàn)貨市場(chǎng)中的多頭頭寸。多頭套期保值long。是指交易者先在期貨市場(chǎng)買進(jìn)期貨Futures，以便在將來現(xiàn)貨市場(chǎng)買進(jìn)時(shí)不至于因價(jià)格上漲而給自己造成經(jīng)濟(jì)損失的一種期貨交易方式。買空保值”基差是某一特定商品于某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格之差。

來看看基差變動(dòng)與買入套期保值之間有什么關(guān)系？：來看看基差變動(dòng)與買入套期保值之間有什么關(guān)系？降低基差風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)套期保值關(guān)鍵是選擇匹配度高的對(duì)沖期貨合約。賣出套期保值和買入套期保值的情況如下：買入套期保值的情況為不完全套期保值，賣出套期保值的情況為不完全套期保值，買入套期保值的情況為不完全套期保值，賣出套期保值與買入套期保值的情況相同，皆為完全套期保值。【例題·單選題】賣出套期保值時(shí)，則套期保值的效果為（。兩個(gè)市場(chǎng)盈虧不完全相抵。

期貨的價(jià)差縮小與賣出套利兩者的關(guān)系是什么？：期貨的價(jià)差縮小與賣出套利兩者的關(guān)系是什么？根據(jù)套利者對(duì)相關(guān)合約中價(jià)格較高的一邊的買賣方向不同，期貨價(jià)差套利可分為買入套利和賣出套利。賣出套利是指賣出期限較短債券的期貨合約，同時(shí)買進(jìn)期限較長(zhǎng)債券的期貨合約。如果套利者預(yù)期兩個(gè)或兩個(gè)以上相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小，套利者可通過賣出其中價(jià)格較高的合約，同時(shí)買入價(jià)格較低的合約進(jìn)行套利，我們稱這種套利為賣出套利（Sell Spread）。

期貨的價(jià)差擴(kuò)大與買入套利的關(guān)系是什么？：期貨的價(jià)差擴(kuò)大與買入套利的關(guān)系是什么？根據(jù)套利者對(duì)相關(guān)合約中價(jià)格較高的一邊的買賣方向不同，期貨價(jià)差套利可分為買入套利和賣出套利。如果套利者預(yù)期兩個(gè)或兩個(gè)以上期貨合約的價(jià)差將擴(kuò)大，則套利者將買入其中價(jià)格較高的合約，同時(shí)賣出價(jià)格較低的合約，我們稱這種套利為買入套利（Buy Spread）。如果價(jià)差變動(dòng)方向與套利者的預(yù)期相同，某套利者以250元克賣出4月份黃金期貨。

期貨的價(jià)差變動(dòng)與套利盈虧計(jì)算的關(guān)系是什么？：期貨的價(jià)差變動(dòng)與套利盈虧計(jì)算的關(guān)系是什么？在計(jì)算期貨價(jià)差套利的盈虧時(shí)，可分別計(jì)算每個(gè)期貨合約的盈虧，得到整個(gè)套利交易的盈虧。因?yàn)橄嚓P(guān)市場(chǎng)或相關(guān)合約價(jià)格變化方向大體一致，而普通期貨投機(jī)賺取的是單一的期貨合約價(jià)格有利變動(dòng)的收益，【例題】某套利者以2326元噸的價(jià)格買入1月的螺紋鋼期貨，同時(shí)以2570元噸的價(jià)格賣出5月的螺紋鋼期貨，該套利者以2316元噸的價(jià)格將1月合約賣出平倉：

期貨中基差走弱與套期保值效果兩者有什么關(guān)聯(lián)？：期貨中基差走弱與套期保值效果兩者有什么關(guān)聯(lián)？現(xiàn)貨價(jià)格漲幅小于期貨價(jià)格漲幅：以及現(xiàn)貨價(jià)格跌幅超過期貨價(jià)格跌幅，現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)相對(duì)較弱，為了防范鋼材價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)，該經(jīng)銷商賣出500手（每手10噸）11月份螺紋鋼期貨合約進(jìn)行套期保值，該經(jīng)銷商按4 850元噸的價(jià)格將該批現(xiàn)貨出售，由于現(xiàn)貨價(jià)格上漲幅度小于期貨價(jià)格上漲幅度，基差走弱60元噸。現(xiàn)貨市場(chǎng)盈利470元噸。

期貨中基差走強(qiáng)與套期保值效果兩者有什么關(guān)聯(lián)？：期貨中基差走強(qiáng)與套期保值效果兩者有什么關(guān)聯(lián)？現(xiàn)貨價(jià)格漲幅超過期貨價(jià)格漲幅：以及現(xiàn)貨價(jià)格跌幅小于期貨價(jià)格跌幅，現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng)，基差變動(dòng)與賣出套期保值。價(jià)格按交易時(shí)的市價(jià)計(jì)算。白糖現(xiàn)貨價(jià)格為5500元噸。于是賣出10手（每手10噸）9月份白糖期貨合約，該糖廠按照現(xiàn)貨價(jià)格出售100噸白糖，同時(shí)按照期貨價(jià)格將9月份白糖期貨合約對(duì)沖平倉。由于現(xiàn)貨價(jià)格下跌幅度小于期貨價(jià)格下跌幅度。

期貨中的賣出套期保值到底是什么？：期貨中的賣出套期保值到底是什么？賣出套期保值亦稱“保值者在期貨市場(chǎng)出售期貨。即通過賣空來保護(hù)他在現(xiàn)貨市場(chǎng)中的多頭頭寸。以規(guī)避價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)，賣出套期保值：現(xiàn)貨多頭或未來賣出現(xiàn)貨，建立期貨空頭。規(guī)避現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格下跌，（二）買入套期保值，1.現(xiàn)貨市場(chǎng)。現(xiàn)貨空頭或未來買入現(xiàn)貨，規(guī)避現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格上漲。持有某種商品或資產(chǎn)（此時(shí)持有現(xiàn)貨多頭頭寸）使其持有的商品或資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值下降

期貨套期保值中基差的定義是什么？：期貨套期保值中基差的定義是什么？由于期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格都是波動(dòng)的，在期貨合同的有效期內(nèi)，降低基差風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)套期保值關(guān)鍵是選擇匹配度高的對(duì)沖期貨合約。1.完全套期保值或理想套期保值，2.不完全套期保值或非理想套期保值，基差是某一特定地點(diǎn)某種商品或資產(chǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與相同商品或資產(chǎn)的某一特定期貨合約價(jià)格間的價(jià)差。基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格。【公式口訣】?jī)r(jià)差大減小，下面我們以期貨從業(yè)資格考試的一道例題為例。

帶你了解一下期貨中套期保值的定義是什么？：帶你了解一下什么是期貨中套期保值的定義？期貨套期保值是指把期貨市場(chǎng)當(dāng)作轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買賣商品的臨時(shí)替代物，對(duì)其現(xiàn)在買進(jìn)準(zhǔn)備以后售出商品或?qū)硇枰I進(jìn)商品的價(jià)格進(jìn)行保險(xiǎn)的交易活動(dòng)。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。預(yù)期全部或部分對(duì)沖其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所面臨的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的方式。通常有期貨、期權(quán)、遠(yuǎn)期、互換等衍生工具。