市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)是怎樣的？：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)是怎樣的？

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)是怎樣的？：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)是怎樣的？

信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)是怎樣的？：信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)是怎樣的？

帶你了解一下什么是風(fēng)險(xiǎn)分散的數(shù)理原理？：帶你了解一下什么是風(fēng)險(xiǎn)分散的數(shù)理原理？

信用風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)有哪些？：商業(yè)銀行對(duì)非同業(yè)單一客戶(hù)的貸款余額不得超過(guò)資本凈額的10%；對(duì)非同業(yè)單一客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過(guò)一級(jí)資本凈額的15%；對(duì)一組非同業(yè)關(guān)聯(lián)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過(guò)一級(jí)資本凈額的20%；商業(yè)銀行對(duì)同業(yè)單一客戶(hù)或集團(tuán)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過(guò)一級(jí)資本凈額的5%；商業(yè)銀行對(duì)單一合格中央交易對(duì)手的非清算風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過(guò)一級(jí)資本凈額的25%，監(jiān)管部門(mén)還對(duì)商業(yè)銀行與關(guān)聯(lián)方的授信余額占資本凈額的比例規(guī)定了上限。

什么是風(fēng)險(xiǎn)？：風(fēng)險(xiǎn)，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是損失發(fā)生的不確定性；發(fā)生時(shí)間不確定和損失的程度不確定三層含義。風(fēng)險(xiǎn)有不同的意義。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解也應(yīng)該是相對(duì)的，風(fēng)險(xiǎn)總是存在的，若風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為收益或者代價(jià)的不確定性，說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的結(jié)果可能帶來(lái)?yè)p失、獲利或是無(wú)損失也無(wú)獲利，屬于廣義風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)被視為管理風(fēng)險(xiǎn)，而風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為損失的不確定性，說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)只能表現(xiàn)出損失，沒(méi)有從風(fēng)險(xiǎn)中獲利的可能性，屬于狹義風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)的后果是災(zāi)難性的。

了解什么是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的定義及分類(lèi)？：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買(mǎi)與標(biāo)的資產(chǎn)（Underlying，Asset）收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)對(duì)沖比率的調(diào)節(jié)將風(fēng)險(xiǎn)降低到預(yù)期水平，利用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略管理風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵問(wèn)題在于對(duì)沖比率的確定。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)）非常有效。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略也被廣泛應(yīng)用于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域。

什么是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)？：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的過(guò)程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是影響整個(gè)企業(yè)的發(fā)展方向、企業(yè)文化、信息和生存能力或企業(yè)效益的因素。（1）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在四個(gè)方面：一是商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性；二是為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷；四是整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量難以保證。【多選題】商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自于（ ）。

風(fēng)險(xiǎn)分散的原理是什么？：風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)多樣化的投資來(lái)分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)原理。商業(yè)銀行可通過(guò)信貸資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，從而分散和降低風(fēng)險(xiǎn)，借款人的違約風(fēng)險(xiǎn)可視為相互獨(dú)立（除了共同的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)因素影響。能明顯降低商業(yè)銀行面臨的整體風(fēng)險(xiǎn)，多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的前提條件是要有足夠多的相互獨(dú)立的投資形式。風(fēng)險(xiǎn)分散策略是有成本的。主要是分散投資過(guò)程中增加的各項(xiàng)交易費(fèi)用。

什么是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)？：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒(méi)有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)可能由一國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩、資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用、政府拒付對(duì)外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因。主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)指外國(guó)政府沒(méi)有能力或者拒絕償付其直接或間接外幣債務(wù)的可能性。

什么樣的風(fēng)險(xiǎn)叫做市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)四種。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)充分和易于計(jì)量的特點(diǎn)，更適于采用量化技術(shù)加以控制。（2）具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過(guò)分散化投資完全消除。計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的方法主要是在險(xiǎn)價(jià)值（VaR），它是在正常的市場(chǎng)條件和給定的置信水平（Confidence interval。

系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的具體含義指什么？：（一）系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的定義和特征，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)是指由于金融體系的內(nèi)在相關(guān)性，導(dǎo)致整個(gè)金融系統(tǒng)崩潰的風(fēng)險(xiǎn)以及對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生嚴(yán)重負(fù)面效應(yīng)的可能性，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)初始積累的多樣性和不確定性、傳染渠道 的多樣性和關(guān)聯(lián)性。使得系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)是一種 復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的爆發(fā)通常會(huì)帶來(lái)一場(chǎng)劇烈的短期風(fēng)險(xiǎn)，負(fù)的外部性以及對(duì)整個(gè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的巨大溢出效應(yīng)是系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的最重要的特征“