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什么是因素模型?

幫考網(wǎng)校2020-08-14 15:17:06
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因素模型是一種用于解釋資產(chǎn)收益率變化的統(tǒng)計模型。它基于假設,認為資產(chǎn)收益率的變化可以由多個因素所解釋,這些因素可能包括市場因素、行業(yè)因素、公司規(guī)模因素、價值因素等。通過對這些因素的分析,可以更好地理解資產(chǎn)收益率的波動和變化,從而更有效地進行投資和風險管理。因素模型在資產(chǎn)定價、投資組合構建和風險管理等領域得到廣泛應用。
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