期貨最佳套期保值比率與β系數(shù)的含義是什么？：期貨最佳套期保值比率與β系數(shù)的含義是什么？我們把用于套期保值的期貨合約頭寸與被套期保值的資產(chǎn)頭寸的比例稱為套期保值比率。而能夠最有效、最大限度地消除被保值對(duì)象價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的套期保值比率稱為最佳套期保值比率。交叉套期保值以及套期保值數(shù)量或期限的不匹配都會(huì)影響套期保值的實(shí)現(xiàn)程度。只有買賣指數(shù)基金或嚴(yán)格按照指數(shù)的構(gòu)成買賣一攬子股票，并不總是按照指數(shù)成分股來(lái)構(gòu)建股票組合。（一）單個(gè)股票的系數(shù)；

商品期權(quán)和金融期權(quán)分別指的是什么？：商品期權(quán)和金融期權(quán)分別指的是什么？可將期權(quán)分為商品期權(quán)和金融期權(quán)。1.標(biāo)的資產(chǎn)為實(shí)物資產(chǎn)的期權(quán)稱為商品期權(quán)，商品期權(quán)是一種很好的商品風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和管理的金融工具。商品期權(quán)交易作為期貨交易基礎(chǔ)上產(chǎn)生的一種全新的衍生產(chǎn)品和有效的風(fēng)險(xiǎn)管理工具，（3）是期貨投資者可以利用期權(quán)規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。商品期權(quán)可以為期貨進(jìn)行“商品期權(quán)是一種有效的風(fēng)險(xiǎn)管理工具。

美式期權(quán)和歐式期權(quán)的含義是什么？：美式期權(quán)和歐式期權(quán)的含義是什么？可以將期權(quán)分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)。美式期權(quán)是指期權(quán)買方在期權(quán)到期日前（含到期日）的任何交易日都可以行使權(quán)利的期權(quán)，歐式期權(quán)是指期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日行使權(quán)利的期權(quán)，歐式期權(quán)多用于現(xiàn)金結(jié)算的期權(quán)。由于美式期權(quán)比對(duì)應(yīng)的歐式期權(quán)的余地大。外匯期權(quán)以及一些股票指數(shù)期權(quán)顯然是個(gè)例外，百慕大期權(quán)是一種可以在到期日前所規(guī)定的一系列時(shí)間行權(quán)的期權(quán)，介于歐式期權(quán)與美式期權(quán)之間。

什么是看漲期權(quán)和看跌期權(quán)？：什么是看漲期權(quán)和看跌期權(quán)？可以將期權(quán)分為看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。按執(zhí)行價(jià)格向期權(quán)賣方買入一定數(shù)量的標(biāo)的物的權(quán)利。看漲期權(quán)又稱為買入期權(quán)或認(rèn)購(gòu)期權(quán)，期權(quán)的買方預(yù)期標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格上漲而買入看漲期權(quán)，（2）看跌期權(quán)，按執(zhí)行價(jià)格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利。看跌期權(quán)又稱為賣出期權(quán)或認(rèn)沽期權(quán)，期權(quán)的買方預(yù)期標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格下跌而買入看跌期權(quán)，如果賦予期權(quán)買方未來(lái)按約定價(jià)格購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利。

期貨套利的定義與作用是什么？：期貨套利的定義與作用是什么？套利交易在客觀上有助于使扭曲的期貨市場(chǎng)價(jià)格重新恢復(fù)到正常水平，期貨套利可分為價(jià)差套利（Spread）和期現(xiàn)套利（Arbitrage），是指利用期貨市場(chǎng)上不同合約之間的價(jià)差進(jìn)行的套利交易。是指利用期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間不合理價(jià)差，二、期貨價(jià)差套利的作用：期貨價(jià)差套利在本質(zhì)上是期貨市場(chǎng)上針對(duì)價(jià)差的一種投機(jī)行為，期貨價(jià)差套利行為有助于不同期貨合約價(jià)格之間合理價(jià)差關(guān)系的形成。

怎么定義期貨價(jià)差？：怎么定義期貨價(jià)差？期貨中單個(gè)合約是沒(méi)有價(jià)差的，期貨價(jià)差，是指期貨市場(chǎng)上兩個(gè)不同月份或不同品種期貨合約之間的價(jià)格差。期貨價(jià)差常常與期貨價(jià)差套利一起被提及，涉及到建倉(cāng)時(shí)的價(jià)差與平倉(cāng)時(shí)的價(jià)差。在期貨價(jià)差套利中，交易者不關(guān)注某一個(gè)期貨合約的價(jià)格向哪個(gè)方向變動(dòng)，而是關(guān)注相關(guān)期貨合約之間的價(jià)差是否在合理的區(qū)間范圍內(nèi)，如果價(jià)差不合理，交易者可利用這種不合理的價(jià)差對(duì)相關(guān)期貨合約進(jìn)行方向相反的交易。

期貨套期保值中基差的定義是什么？：期貨套期保值中基差的定義是什么？由于期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格都是波動(dòng)的，在期貨合同的有效期內(nèi)，降低基差風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)套期保值關(guān)鍵是選擇匹配度高的對(duì)沖期貨合約。1.完全套期保值或理想套期保值，2.不完全套期保值或非理想套期保值，基差是某一特定地點(diǎn)某種商品或資產(chǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與相同商品或資產(chǎn)的某一特定期貨合約價(jià)格間的價(jià)差。基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格。【公式口訣】?jī)r(jià)差大減小，下面我們以期貨從業(yè)資格考試的一道例題為例。

帶你了解一下期貨中套期保值的定義是什么？：帶你了解一下什么是期貨中套期保值的定義？期貨套期保值是指把期貨市場(chǎng)當(dāng)作轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所，利用期貨合約作為將來(lái)在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買賣商品的臨時(shí)替代物，對(duì)其現(xiàn)在買進(jìn)準(zhǔn)備以后售出商品或?qū)?lái)需要買進(jìn)商品的價(jià)格進(jìn)行保險(xiǎn)的交易活動(dòng)。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。預(yù)期全部或部分對(duì)沖其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所面臨的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的方式。通常有期貨、期權(quán)、遠(yuǎn)期、互換等衍生工具。

波動(dòng)率指數(shù)的定義和主要內(nèi)容是什么？：衡量標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)（SP 500 Index）期權(quán)的隱含波動(dòng)率，波動(dòng)率指數(shù)（VIX）也稱為投資者恐慌指數(shù)。反映了投資者對(duì)未來(lái)證券市場(chǎng)波動(dòng)性的預(yù)期，意味著投資者預(yù)期未來(lái)股價(jià)指數(shù)的波動(dòng)性越劇烈，選擇SP100指數(shù)期權(quán)的隱含波動(dòng)率為編制基礎(chǔ)，CBOE推出了以NASDAQ 100指數(shù)為標(biāo)的的波動(dòng)性指標(biāo)（NASDAQ Volatility Index。

匯率的定義及換算方法是什么？：外匯匯率或外匯行市，指的是兩種貨幣之間兌換的比率，具體是指一國(guó)貨幣與另一國(guó)貨幣的比率或比價(jià)，外匯匯率是以一種貨幣表示的另一種貨幣的相對(duì)價(jià)格。②1994年首次實(shí)現(xiàn)了官方匯率與市場(chǎng)匯率并軌，形成了以市場(chǎng)供求為基礎(chǔ)的單一匯率，匯價(jià)波動(dòng)浮動(dòng)中間價(jià)上下3%，人民幣匯率由直接錨定美元轉(zhuǎn)變成了有管理的浮動(dòng)匯率制度（參考一籃子貨幣，當(dāng)日中間價(jià)=（前一日收盤價(jià)+24小時(shí)貨幣籃子穩(wěn)定理論中間價(jià)）2”

公開(kāi)市場(chǎng)工具中常設(shè)借貸便利的定義是什么？：公開(kāi)市場(chǎng)工具中常設(shè)借貸便利的定義是什么？