注冊(cè)會(huì)計(jì)師
報(bào)考指南考試報(bào)名準(zhǔn)考證打印成績(jī)查詢考試題庫(kù)

重置密碼成功

請(qǐng)謹(jǐn)慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

注冊(cè)成功

請(qǐng)謹(jǐn)慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

首頁(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)問(wèn)答正文
什么是風(fēng)險(xiǎn)度量?
幫考網(wǎng)校2020-06-28 11:52
精選回答

什么是風(fēng)險(xiǎn)度量?

1. 關(guān)鍵在于量化

風(fēng)險(xiǎn)承受度的表述需要對(duì)所針對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化描述,風(fēng)險(xiǎn)偏好可以定性,但風(fēng)險(xiǎn)承受度一定要定量。

2. 風(fēng)險(xiǎn)度量

風(fēng)險(xiǎn)度量模型是指度量風(fēng)險(xiǎn)的方法。

3. 風(fēng)險(xiǎn)度量方法

1)最大可能損失:風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后可能造成的最大損失。用最大可能損失來(lái)定義風(fēng)險(xiǎn)承受度是最差情形的思考邏輯。企業(yè)一般在無(wú)法判斷發(fā)生概率或無(wú)須判斷概率的時(shí)候,使用最大可能損失作為風(fēng)險(xiǎn)的衡量。

2)概率值:風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率。

3)期望值:常指的是數(shù)學(xué)期望,即概率加權(quán)平均值。

4)在險(xiǎn)值:又稱VAR,是指在正常的市場(chǎng)條件下,在給定的時(shí)間段中,給定的置信區(qū)間內(nèi),預(yù)期可能發(fā)生的最大損失。

在險(xiǎn)值:又稱VAR,是指在正常的市場(chǎng)條件下,在給定的時(shí)間段中,給定的置信區(qū)間內(nèi),預(yù)期可能發(fā)生的最大損失。在險(xiǎn)值具有通用、直觀、靈活的特點(diǎn)。它的局限性是適用的風(fēng)險(xiǎn)范圍小,對(duì)數(shù)據(jù)要求嚴(yán)格,計(jì)算困難,對(duì)肥尾效應(yīng)無(wú)能為力。   

4. 概率方法與直觀方法。

5. 選擇適當(dāng)?shù)亩攘俊?o:p>

6. 風(fēng)險(xiǎn)量化的困難:方法誤差、數(shù)據(jù)、信息系統(tǒng)、整合管理。

下面給大家提供一道注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試的真題,希望大家認(rèn)真理解,仔細(xì)分析,盡快掌握這個(gè)知識(shí)點(diǎn)。

2015年注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試真題】下列風(fēng)險(xiǎn)度量方法中,建立在概率基礎(chǔ)上的方法有(  )。

A.期望值法

B.在險(xiǎn)值法

C.層次分析法

D.最大可能損失法

【答案】AB

【解析】本題主要考查的是風(fēng)險(xiǎn)度量方法。期望值通常指的是數(shù)學(xué)期望:所有事件中,每一事件發(fā)生的概率乘以該事件的影響的乘積,然后將這些乘積相加得到和。在險(xiǎn)值又稱VAR,是指在正常的市場(chǎng)條件下,在給定的時(shí)間段中,給定的置信區(qū)間內(nèi),預(yù)期可能發(fā)生的最大損失。層次分析法不屬于風(fēng)險(xiǎn)度量方法。最大可能損失是指風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后可能造成的最大損失。用最大可能損失來(lái)定義風(fēng)險(xiǎn)承受度是最差情形的思考邏輯。

在本題中,建立在概率基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)度量方法有期望值法、在險(xiǎn)值法。故本題正確答案為AB選項(xiàng)。

推薦視頻
測(cè)一測(cè)是否符合報(bào)考條件
免費(fèi)測(cè)試,不要錯(cuò)過(guò)機(jī)會(huì)
提交
互動(dòng)交流

微信掃碼關(guān)注公眾號(hào)

獲取更多考試熱門資料

溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業(yè)顧問(wèn)免費(fèi)為您解答,請(qǐng)保持電話暢通!

我知道了~!
溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業(yè)顧問(wèn)給您發(fā)送資料,請(qǐng)保持電話暢通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任聯(lián)系您發(fā)送資料,請(qǐng)保持電話暢通!

塔河县| 高淳县| 桃江县| 泗洪县| 炎陵县| 海丰县| 长春市| 钦州市| 大理市| 白玉县| 镇安县| 滦平县| 民乐县| 赤峰市| 静海县| 阿勒泰市| 大兴区| 航空| 同心县| 乡城县| 九台市| 施甸县| 佛坪县| 本溪| 新竹市| 苍溪县| 湖北省| 类乌齐县| 芒康县| 龙川县| 即墨市| 宁武县| 江达县| 东港市| 拉萨市| 花莲市| 建阳市| 泊头市| 铅山县| 龙井市| 西盟|