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請(qǐng)謹(jǐn)慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

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什么是風(fēng)險(xiǎn)度量?
1. 關(guān)鍵在于量化
風(fēng)險(xiǎn)承受度的表述需要對(duì)所針對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化描述,風(fēng)險(xiǎn)偏好可以定性,但風(fēng)險(xiǎn)承受度一定要定量。
2. 風(fēng)險(xiǎn)度量
風(fēng)險(xiǎn)度量模型是指度量風(fēng)險(xiǎn)的方法。
3. 風(fēng)險(xiǎn)度量方法
(1)最大可能損失:風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后可能造成的最大損失。用最大可能損失來(lái)定義風(fēng)險(xiǎn)承受度是最差情形的思考邏輯。企業(yè)一般在無(wú)法判斷發(fā)生概率或無(wú)須判斷概率的時(shí)候,使用最大可能損失作為風(fēng)險(xiǎn)的衡量。
(2)概率值:風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率。
(3)期望值:常指的是數(shù)學(xué)期望,即概率加權(quán)平均值。
(4)在險(xiǎn)值:又稱VAR,是指在正常的市場(chǎng)條件下,在給定的時(shí)間段中,給定的置信區(qū)間內(nèi),預(yù)期可能發(fā)生的最大損失。

在險(xiǎn)值:又稱VAR,是指在正常的市場(chǎng)條件下,在給定的時(shí)間段中,給定的置信區(qū)間內(nèi),預(yù)期可能發(fā)生的最大損失。在險(xiǎn)值具有通用、直觀、靈活的特點(diǎn)。它的局限性是適用的風(fēng)險(xiǎn)范圍小,對(duì)數(shù)據(jù)要求嚴(yán)格,計(jì)算困難,對(duì)肥尾效應(yīng)無(wú)能為力。
4. 概率方法與直觀方法。
5. 選擇適當(dāng)?shù)亩攘俊?o:p>
6. 風(fēng)險(xiǎn)量化的困難:方法誤差、數(shù)據(jù)、信息系統(tǒng)、整合管理。
下面給大家提供一道注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試的真題,希望大家認(rèn)真理解,仔細(xì)分析,盡快掌握這個(gè)知識(shí)點(diǎn)。
【2015年注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試真題】下列風(fēng)險(xiǎn)度量方法中,建立在概率基礎(chǔ)上的方法有( )。
A.期望值法
B.在險(xiǎn)值法
C.層次分析法
D.最大可能損失法
【答案】AB
【解析】本題主要考查的是風(fēng)險(xiǎn)度量方法。期望值通常指的是數(shù)學(xué)期望:所有事件中,每一事件發(fā)生的概率乘以該事件的影響的乘積,然后將這些乘積相加得到和。在險(xiǎn)值又稱VAR,是指在正常的市場(chǎng)條件下,在給定的時(shí)間段中,給定的置信區(qū)間內(nèi),預(yù)期可能發(fā)生的最大損失。層次分析法不屬于風(fēng)險(xiǎn)度量方法。最大可能損失是指風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后可能造成的最大損失。用最大可能損失來(lái)定義風(fēng)險(xiǎn)承受度是最差情形的思考邏輯。
在本題中,建立在概率基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)度量方法有期望值法、在險(xiǎn)值法。故本題正確答案為AB選項(xiàng)。
271風(fēng)險(xiǎn)管理策略的工具中風(fēng)險(xiǎn)控制是指什么?:風(fēng)險(xiǎn)管理策略的工具中風(fēng)險(xiǎn)控制是指什么?風(fēng)險(xiǎn)控制是指風(fēng)險(xiǎn)管理者采取各種措施和方法,或風(fēng)險(xiǎn)控制者減少風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)造成的損失。做為管理者會(huì)采取各種措施減小風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性,以避免在風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)帶來(lái)的難以承擔(dān)的損失。風(fēng)險(xiǎn)回避、損失控制、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)保留。風(fēng)險(xiǎn)控制是指控制風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的動(dòng)因、環(huán)境、條件等,來(lái)達(dá)到減輕風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)的損失或降低風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率的目的。風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)象一般是可控風(fēng)險(xiǎn)。
241風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性標(biāo)準(zhǔn)和確定風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)先順序、風(fēng)險(xiǎn)管理策略檢查是什么?:風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性標(biāo)準(zhǔn)和確定風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)先順序、風(fēng)險(xiǎn)管理策略檢查是什么?風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性標(biāo)準(zhǔn)是指企業(yè)衡量企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效的標(biāo)準(zhǔn)。(1)風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性標(biāo)準(zhǔn)要針對(duì)企業(yè)的重大風(fēng)險(xiǎn),(3)風(fēng)險(xiǎn)管理有效性標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)在企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中應(yīng)用,(4)風(fēng)險(xiǎn)管理有效性標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)用于衡量全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的運(yùn)行效果。風(fēng)險(xiǎn)管理有效性標(biāo)準(zhǔn)的作用是幫助企業(yè)了解,(2)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)狀況的變化是否是所要求的。
381什么是風(fēng)險(xiǎn)度量?:風(fēng)險(xiǎn)承受度的表述需要對(duì)所針對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化描述,但風(fēng)險(xiǎn)承受度一定要定量。風(fēng)險(xiǎn)度量模型是指度量風(fēng)險(xiǎn)的方法。3.風(fēng)險(xiǎn)度量方法。風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后可能造成的最大損失。用最大可能損失來(lái)定義風(fēng)險(xiǎn)承受度是最差情形的思考邏輯:企業(yè)一般在無(wú)法判斷發(fā)生概率或無(wú)須判斷概率的時(shí)候。使用最大可能損失作為風(fēng)險(xiǎn)的衡量:【2015年注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試真題】下列風(fēng)險(xiǎn)度量方法中:D.最大可能損失法,【解析】本題主要考查的是風(fēng)險(xiǎn)度量方法。
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