基金的信息比率與跟蹤誤差是什么？:基金的信息比率與跟蹤誤差是什么？信息比率（IR）計算公式與夏普比率（Sp）類似，因此是對相對收益率進行風險調整的分析指標。信息比率是單位跟蹤誤差所對應的超額收益。說明該基金在同樣的跟蹤誤差水平上能獲得更大的超額收益，或者在同樣的超額收益水平下跟蹤誤差更小。【例題?單選題】關于信息比率中的跟蹤誤差的說法，A.反映了積極管理的風險，B.是基金收益率與基準組合收益率之間的差異收益率的標準差

什么是基金投資的下行標準差？:什么是基金投資的下行標準差？計算的時候忽略掉良好收益。其計算需要獲取足夠多的收益低于目標的數(shù)據(jù)。【例題?單選題】證券投資組合p的收益率的標準差為0.49，市場收益率的標準差為0.32，投資組合p與市場收益的相關系數(shù)為0.6，【解析】貝塔系數(shù)（β）是評估證券或投資組合系統(tǒng)性風險的指標。反映的是投資對象對市場變化的敏感度，貝塔系數(shù)可以通過相關系數(shù)計算得到。

基金的跟蹤誤差指的是什么？:基金的跟蹤誤差指的是什么？跟蹤誤差指的是指數(shù)基金收益率與標的指數(shù)（或基準）收益率之間偏差的波動情況，說明基金的凈值收益率與標的指數(shù)收益率之間的差異越大。影響跟蹤誤差的主要原因在于三個方面：盡管影響指數(shù)基金跟蹤誤差的因素很多，盡量降低指數(shù)基金的跟蹤誤差。跟蹤誤差則是相對于業(yè)績比較基準的相對風險指標。指數(shù)基金的跟蹤誤差通常較低。主動管理基金受到投資目標和風格不同的影響，跟蹤誤差較大。